Distribucion De Probabilidad

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

CÁLCULO DE PROBABILIDADES

Conceptos generales

Uno de los objetivos de la estadística es el conocimiento cuantitativo de una determinada

parcela de la realidad. Para ello, es necesario construir un modelo de esta realidad particular

objeto de estudio, partiendo de la premisa de que lo real es siempre más complejo y

multiforme que cualquier modelo que se pueda construir. De todas formas, la formulación

de modelos aceptados por las instituciones responsables y por los usuarios, permite obviar la

existencia del error o distancia entre la realidad y el modelo.

Los modelos teóricos a los que se hace referencia se reducen en muchos casos a (o incluyen

en su formulación) funciones de probabilidad. La teoría de la probabilidad tiene su origen en

el estudio de los juegos de azar, que impulsaron los primeros estudios sobre cálculo de

probabilidades en el siglo XVI, aunque no es hasta el siglo XVIII cuando se aborda la

probabilidad desde una perspectiva matemática con la demostración de la “ley débil de los

grandes números” según la cual, al aumentar el número de pruebas, la frecuencia de un

suceso tiende a aproximarse a un número fijo denominado probabilidad. Este enfoque,

denominado enfoque frecuentista, se modela matemáticamente en el siglo XX cuando

Kolmogorov formula la teoría axiomática de la probabilidad

1

. Dicha teoría define la

probabilidad como una función que asigna a cada posible resultado de un experimento

aleatorio un valor no negativo, de forma que se cumpla la propiedad aditiva. La definición

axiomática establece las reglas que deben cumplir las probabilidades, aunque no asigna

valores concretos.

Uno de los conceptos más importantes de la teoría de probabilidades es el de variable

aleatoria que, intuitivamente, puede definirse como cualquier característica medible que

toma diferentes valores con probabilidades determinadas. Toda variable aleatoria posee una

distribución de probabilidad que describe su comportamiento (vale decir, que desagrega el 1

a lo largo de los valores posibles de la variable). Si la variable es discreta, es decir, si toma

valores aislados dentro de un intervalo, su distribución de probabilidad especifica todos los

valores posibles de la variable junto con la probabilidad de que cada uno ocurra. En el caso

continuo, es decir, cuando la variable puede tomar cualquier valor de un intervalo, la

distribución de probabilidad permite determinar las probabilidades correspondientes a con

subintervalos de valores. Una forma usual de describir la distribución de probabilidad de

una variable aleatoria es mediante la denominada función de densidad, en tanto que lo que

se conoce como función de distribución representa las probabilidades acumuladas

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.

Una de las preocupaciones de los científicos ha sido construir modelos de distribuciones de

probabilidad que pudieran representar el comportamiento teórico de diferentes fenómenos

aleatorios que aparecían en el mundo real. La pretensión de modelar lo observable ha

constituido siempre una necesidad básica para el científico empírico, dado que a través de

esas construcciones teóricas, los modelos, podía experimentar sobre aquello que la realidad

no le permitía. Por otra parte, un modelo resulta extremadamente útil, siempre que se

corresponda con la realidad que pretende representar o predecir, de manera que ponga de

relieve las propiedades más importantes del mundo que nos rodea, aunque sea a costa de la

simplificación que implica todo modelo.

3En la práctica hay unas cuantas leyes de probabilidad teóricas, como son, por ejemplo, la ley

binomial o la de Poisson para variables discretas o la ley normal para variables continuas,

que sirven de modelo para representar las distribuciones empíricas más frecuentes.

Así, por ejemplo, la variable “talla de un recién nacido” puede tener valores entre 47 cm y 53

cm, pero no todos los valores tienen la misma probabilidad, porque las más frecuentes son

las tallas próximas a los 50 cm. En este caso la ley normal se adapta satisfactoriamente a la

distribución de probabilidad empírica, que se obtendría con una muestra grande de casos.

Epidat 3.1 ofrece, en este módulo, procedimientos usuales para calcular probabilidades y sus

inversas, para un conjunto bastante amplio de funciones de distribución, discretas y

continuas, que son habituales en el proceso de modelación. Por ejemplo, el conjunto de

distribuciones pertenecientes a la familia exponencial es de uso frecuente en metodologías

como el análisis de supervivencia o el Modelo Lineal Generalizado. Otras distribuciones son

comunes y habituales en el campo de actuación de disciplinas tales como la economía, la

biología,

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