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Ejercicio De Arbitraje Finanzas Internacionales


Enviado por   •  24 de Enero de 2012  •  435 Palabras (2 Páginas)  •  3.505 Visitas

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FINZANZAS INTERNACIONALES

EJERCICIOS DE PRÁCTICA ARBITRAJE

1.- ¿Por qué la depreciación cambiaria no siempre tiene un efecto positivo sobre el saldo de la balanza comercial?

Porque las importaciones se hacen más caras y pueden existir algunos límites a las exportaciones como aranceles.

2.- Calcule el premio o descuento de las siguientes cotizaciones:

Libra esterlina spot: 1.5205

Forward 30 días: 1.5197

Forward 90 días: 1.5187

Forward 180 días: 1.5169

forward 30 días: 0.0008 premio

forward 90 días: 0.0018 premio

forward 180 días: 0.0036 premio

3.- Existe la posibilidad de arbitraje con las siguientes cotizaciones:

¿Cómo lo haría? Asuma una inversión inicial y muestre el rendimiento.

Franco suizo por dólar: f 1.92025 /us$

Dólar Canadiense por dólar: c 1.2646 /us$

Franco suizo por dólar canadiense: f 1.5214 /c$

1.2546 c$/us$ 1.25 c$/us$

1.9025 f/us$ 1.923 f/us$

1.5214 f/c$ 1.504 f/c$

1000 us x 1.2646 c$

1923.35 f$ 1264.6 c$

1264.2 c$

1.5214 f$

4.- Suponga que ud es un trader británico y que obseca las siguientes cotizaciones en pantalla:

Tasa spot de la libra: 1.6 us$/L

Tasa forward de la libra a 180 días: 1.56 us$/L

Tasa de interés británica a 180 días: 4%

Tasa de interés americana a 180 días: 3%

Es posible realizar una ganancia sin riesgo? Suponga una inversión inicial de 1000 libras y muestre

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