Abc aana No utilice los datos de las empresas utilizados ni los utilizados en un trabajo previo de ustedes.
Enviado por georgeaquino2 • 27 de Abril de 2018 • Apuntes • 1.215 Palabras (5 Páginas) • 140 Visitas
EXAMEN FINAL[pic 1]
ALUMNOS | George Cristian Aquiño Huaman |
FECHA | 15/12/2017 |
NOTA:
Utilice solo los espacios indicados. No reduzca el tamaño de letra.
No utilice los datos de las empresas utilizados ni los utilizados en un trabajo previo de ustedes.
Realice los cálculos que necesite en un archivo Excel, el cual publicará conjuntamente con este archivo.
No se retire hasta confirmar con el profesor que el archivo está publicado correctamente en “Examen Final” de Tareas.
- Obtenga cotizaciones mensuales de tres empresas (puede utilizar yahoo finance) para un período de 2 años.
Señale los nombres de las empresas elegidas a continuación: (0.5 pt)
Empresa A | Apple |
Empresa B | StarBucks |
Empresa C | Entel |
Explique muy brevemente porqué eligió esas empresas: (0.5 pt)
Elegí estas 3 empresas debido a que hoy en día han cambiado el mercado y la forma en que vivimos.
|
- Calcule la rentabilidad esperada y el riesgo de cada empresa (en %, con 2 decimales).
Señale los resultados a continuación: (1.5pt)
Empresa | Rentabilidad | Riesgo |
Empresa A | 2.57% | 6.87% |
Empresa B | 0.01% | 4.39% |
Empresa C | 0.12% | 6.83% |
Comente brevemente los resultados: (0.5pt)
La empresa A(Apple) es la empresa más rentable de las 3, con un 2.57% y un desempeño de 37.33%. Las empresas B(Starbucks) y C(Entel) tienen una rentabilidad baja y un riesgo alto, por lo tanto no son empresas atractivas para invertir. |
- Calcule la correlación para cada par de empresas: (1.5).
A,B | 0.0008 |
A,C | -0.0003 |
B,C | -0.0001 |
Comente brevemente los resultados: (1.0)
La correlación entre las empresas A,C y B,C es muy buena ya que es negativa y esto permite a contribuir a reducir el riesgo, sin embargo la correlación entre las empresas A,B no es buena ya que es positiva y no contribuye a reducir el riesgo. |
- Construya un Portafolio con tres Activos (Inversión: US$ 30,000 en A, $ 40,000 en B y $30,000 en C) y estime la rentabilidad esperada y el riesgo del portafolio.
Señale los resultados a continuación (1.5 pt):
Rentabilidad esperada % | 0.81% |
Riesgo del portafolio % | 3.665% |
Índice de desempeño % | 22.12% |
Comente brevemente los resultados (0.5 pt):
El desempeño del portafolio está por debajo del desempeño de la empresa A(Apple), esto significa que el peso asignado a cada empresa no es el óptimo y se debe analizar la mejor distribución. |
Ahora, establezca las proporciones de inversión en cada activo dentro del portafolio, maximizando su índice de desempeño: (1.0 pt)
Peso % óptimo | |
Empresa A | 94% |
Empresa B | 0% |
Empresa C | 6% |
Índice de desempeño óptimo | 37.38% |
Ahora, establezca las proporciones de inversión en cada activo dentro del portafolio, minimizando el riesgo del portafolio: (1.0 pt):
Peso % óptimo | |
Empresa A | 28% |
Empresa B | 38% |
Empresa C | 34% |
Riesgo del portafolio óptimo | 21.08% |
Comente brevemente los resultados obtenidos en los dos cálculos precedentes (1.0 pt):
En la maximización del desempeño: El desempeño del portafolio es 0.05% mayor a la empresa A(Apple) es bastante mínima la diferencia y no convendría en invertir en las otras 2 por tan poca diferencia en el desempeño, podría colocar todo mi peso con la empresa A(Apple) ya que no contribuyen mucho para mi portafolio. En la minimización del riesgo: El desempeño está por debajo en 16.25% de la empresa A(Apple) por lo tanto no me convendría la inversión en las 2 otras empresas, ya que no contribuyen en mejorar el desempeño En conclusión: Formar el portafolio con las otras 2 empresas no es una buena desición debido a que no contribuyen en la maximización del desempeño. |
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