ACTIVIDAD 2 Elaboración de ejercicios de valuación teórica de futuros
Enviado por Abrahamcrux • 8 de Abril de 2018 • Prácticas o problemas • 663 Palabras (3 Páginas) • 237 Visitas
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PRESENTA
LAE ABRAHAM JESUS CRUZ CONTRERAS
MATRICULA
87286
GRUPO
F032
MAESTRIA
FINANZAS
ASESOR
Dr. Israel Geovanni Orduña Cervantes
ACTIVIDAD 2
Elaboración de ejercicios de valuación teórica de futuros
PUEBLA, PUE. A 10 DE MARZO DE 2018.
Actividad 2
Resuelve correctamente los cinco ejercicios señalados en el archivo de apoyo adjunto. Apóyate de las fórmulas que se indican en el mismo.
- Calcular el precio futuro del dólar a 7 meses, considerando una tasa nominal en México del 6.7 % a 7 meses y una tasa en Estados Unidos del 2.5% en el mismo plazo y un spot de $ 12.26.
Datos | Sustitución |
Spot = 12.6 Tasa Mexicana = 6.7 % Plazo = 210 días Tasa USA = 2.5 % | P= 12.6 x ((1+((6.7/36000)x210)) / (1+((25/36000)x 210))) P= 12.6 x ((1+(0.0001861x210)) / (1+(0.00006944x 210))) P= 12.6 x ((1+ 0.03908333333) / (1+ 0.0145833333333)) P= 12.6 x (1.3908333333/1.145833333333) P= 12.6 x 1.024147843942512255 Precio Futuro del dólar = 12.5560 |
- Calcular el futuro del IPC A 220 días considerando una tasa libre de riesgo del 11.3 % y un spot de índice de 32,000 puntos.
Datos | Sustitución |
Spot = 32,000 puntos Rf = 11.3% a 220 días Plazo = 220 días | Fu= 32000 x ( 1 + (( 11.3 / 36000) x 220 )) Fu= 32000 x ( 1 + ( 0.0003138888 x 220 )) Fu= 32000 x ( 1 + 0.069055555555558) Fu= 32000 x1.069055555555558 Futuro del IPC 34,316.6833 |
- Calcular el precio futuro de una acción a 110 días, considerando un spot de $98.72 y una tasa libre de riesgo del 14.8%.
Datos | Sustitución |
Spot = $98.72 Tasa Libre = 14.8% Plazo = 110 días | P = 98.72 x ( 1 + (( 14.8 / 36000) x 110 )) P = 98.72 x ( 1 + ( 0.0004111111 x 110 )) P = 98.72 x ( 1 + 0.04522222) P = 98.72 x1.04522222 Precio Futuro de Acción Sin Dividendos $103.184338 |
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