Ejercicios De Econometría II
Enviado por Robert101 • 29 de Noviembre de 2012 • 381 Palabras (2 Páginas) • 1.319 Visitas
EJERCICIO 3.19 Sea el modelo ARMA (2,2)
Y_t=0,9Y_(t-1)-0,2Y_(t-2)+Ɛ_t-1,3Ɛ_(t-1)+0,4Ɛ_(t-2)
¿Puede introducirse alguna simplificación en este modelo?
Solución:
Calculando las raíces de las ecuaciones características de la parte autorregresiva y de la parte de medias móviles.
Ecuación característica de la parte autorregresiva: 〖ƛ^2〗_AR-0,9ƛ_AR+0,2=0,
obteniéndose las raíces: ƛ_AR1=0,5 ∧ ƛ_AR2=0,4
Ecuación característica de la parte de medias móviles: 〖ƛ^2〗_MA-1,3ƛ_MA+0,4=0,
obteniéndose las raíces: ƛ_MA1=0,8 ∧ ƛ_MA2=0,5
Por lo tanto, el modelo en forma factorizada se podrá expresar de la siguiente manera:
(1-0,5L)(1-0,4L) Y_t=(1-0,8L)(1-0,5L)Ɛ_t,
dividiendo ambos lados por: (1-0,5L),
se obtiene: (1-0,4L) Y_t=(1-0,8L)Ɛ_t,
es decir: Y_t=0,4Y_(t-1)+E_t-0,8Ɛ_(t-1)
Así el modelo queda simplificado.
EJERCICIO 4.2 En el proceso estocástico generador
Y_t=ɸ_1 Y_(t-1) ɸ_2 Y_(t-2) Ɛ_t
Se conoce el valor del coeficiente de autocorrelación parcial teórico ɸ_11=0,9. Sabiendo que ϼ_2=0,8, ¿puede calcular el valor de ɸ_22 y ɸ_33?
Solución:
Empleando la ecuación de Yule-Walker para un AR(1) se obtiene:
ϼ_1=ɸ_11=0,9
Las ecuaciones de Yule-Walker para un AR(2), permiten obtener los coeficientes ɸ_21 y ɸ_22.
[■(ɸ_21@ɸ_22 )]=[■(1&ϼ_1@ϼ_1&1)]^(-1) [■(ϼ_1@ϼ_2 )]=[■(1&0,9@0,9&1)]^(-1) [■(0,9@0,8)]=[■(0,947@0,053)]
Debido a que el proceso estocástico generador es un AR(2), se verifica que ɸ_rr=0 para r>2.
Por lo tanto: ɸ_33=0.
EJERCICIO 4.11 Sea el modelo:
Y_t=ɸ_1 Y_(t-1)+Ɛ_1
A una serie temporal de Y_t generada por este proceso se le
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