Laboratorio De Mercado De Dinero

LABORATORIO MERCADO DE DINERO

Instrumentos que cotizan a Descuento

1. Un inversionista copra CETES a un plazo de 93 dias un una tasa de rendimiento que ofrece la CB del 14.85% calcular:

a) Tasa de descuento

b) Precio unitario de compra

c) Número de títulos adquiridos

d) Valor Nominal adquirido

e) Liquidación de compra

f) Comprobar a través de flujos la tasa de rendimiento

2. La casa de Bolsa XXX asigna 150,000 a valor nominal los títulos, si la tasa de rendimiento es del 16.50% y el plazo es de 28 días caulcular:

a) Tasa de Descuento

b) Precio unitario de compra

c) Numero de títulos comprados

d) Valor nominal comprado

e) Liquidación de compra

f) Comprobar la tasa de rendimiento con flujos de efectivo

Operación en Directo

3. El cliente de la Casa de Bolsa YYY compra CETES a un plazo de 91 días y el monto que invierte es por la cantidad de $ 1,450,000.00, la tasa de rendimiento que ofrece el intermediario financiero es de 18.35%, transcurridos 40 días los vende y la casa de bolsa se los toma a una tasa de rendimiento del 15.8%, calcular:

a) Tasa de descuento a la compra

b) Precio unitario de compra

c) Número de títulos comprados

d) Valor nominal comprado

e) Liquidación de compra

f) Tasa de descuento cuando vende

g) Precio unitario de venta

h) Liquidación de venta

i) Tasa de rendimiento de la inversión

j) Valuación de títulos de acuerdo al rendimiento original

k) Calculo de la ganancia y/o perdida por vender anticipadamente el instrumento

4. Un inversionista compra cetes a un plazo de 182 días con una tasa de rendimiento del 14.50% ¿a qué tasa de descuento debe vender los títulos, transcurridos 80 días de la inversión, respetando el rendimiento original?

5. La Casa de Bolsa “AAA” adquiere CETES a un plazo de 91 días con una tasa de rendimiento del 16.50% , los cuales vende ese mismo día como sigue

Valor Nominal Tasa de rendimiento

100,000,000 14.50%

200,000,000 14.25%

300,000,000 14.00%

Determinar:

1. Utilidad o perdida para la casa de bolsa

2. Tasa promedio ponderada de la venta

3. Tasa de rendimiento de la casa de bolsa

4. Cual fue la utilidad o perdida de la casa de bolsa expresada en puntos porcentuales

5. Comprobación de a través de flujos de efectivo

Operación en Reporto

6. La casa de bolsa “OOO” inicia un reporto pagando una tasa premio del 14.85% a un plazo de 8 días, para tal efecto asigna CETES, los cuales tienen

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