Propuesta de Portafolio de inversión

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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

FACULTAD DE NEGOCIOS

Propuesta de Portafolio de inversión

CURSO:

AF178 – Administración de riesgos

 PROFESOR:

Mario Antonio Zambrano Berendsohn

AUTOR:

Maria del Carmen Angélica La Rosa Fuentes

2023 – 0

1. Política de inversión de la empresa

• Monto de inversión en el portafolio: $100,000,000
• Debe haber diversificación en los activos financieros.
• Los activos financieros deben ser líquidos.
• Pérdida máxima tolerada en un día: $4,000,000 equivalente al 4% del monto a invertir
• Tolerancia al riesgo: alta-media
• Empresas establecidas en el mercado 10 o más años
• Empresas con una clasificación mayor o igual a BB

1. Activos financieros en el portafolio

Siguiendo la política de inversiones se ha escogido acciones de reconocidas empresas de diferentes sectores que cumplan con el requisito de clasificación de riesgo para cumplir con el requerimiento de diversificación, asimismo se ha considerado un commoditie.

• Samsung Electronics
• Bicecorp SA
• Meta platforms
• Futures Gold
• Reckitt Benckiser
• Tesla Inc.

1. Retornos y desviación estándar

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1. Promedios móviles de 30 días de las volatilidades máximas y mínimas

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1. Matriz de correlación

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1. Carteras

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1. Carteras con máximas volatilidades

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1. Carteras con mínimas volatilidades

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1. Conclusiones

Según los resultados, los activos elegidos cuentan con volatilidades promedio 30 días positivas, sin embargo, en 3 activos podemos observar que sus retornos en un mismo plazo han sido negativos. Por otro lado, considerando el DEAR diario de USD4,000,000 y considerando las desviaciones estándar de los últimos 30 días se tiene como resultado que la cartera de mínimo riesgo cumple con el límite permitido con un 99% de confianza. Finalmente, considerando las volatilidades igualmente la cartera de mínimo riesgo cumple con el DEAR y trabajando con las volatilidades mínimas todas las carteras cumplen con el límite. Cabe resaltar, que es probable que los resultados mejoren si se toma un mayor número de datos o se trabaja con toda la muestra recopilada.

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