Un análisis estadístico de los datos

MATLAB, es un lenguaje para la computación cintica y un entorno computacional interactivo orientado a matrices, dispone de librerías funcionales; permiten realizar muchas de las operaciones estadísticas y financieras habituales con gran eficacia y rapidez.

Un análisis estadístico de los datos.

Los datos que aquí se analizan son los valores, Para estudiar la evolución de los precios, se necesita reducir su número; Lo habitual es analizar las componentes principales. MATLAB calcula las componentes principales para una matriz de datos. También se pueden calcular los valores y vectores propios de la matriz de correlación.

Por otra parte Bartlett, que puede realizarse con el comando barttest, calcula el número de componentes principales que deben considerarse.

Evolución de los precios en los tres grupos.

1. Tendencia a la baja con saltos.

2. Tendencia a la alza con movimientos suaves.

3. Tendencia menos alcista pero con saltos.

Un modelo estocástico para la evolución de los precios

Movimiento browniano (movimiento de una partícula sumergida en un líquido o gas)

Urmolekül, la molécula básica de la vida que está contenida en toda materia viviente; Brown se abstuvo

De realizar más hipótesis y dejó sin explicar la naturaleza del movimiento browniano.

Louis Bachelier, utilizó el movimiento browniano como modelo para estudiar las variaciones en los precios de los stocks, si bien el proceso de Wiener.

Para describir el comportamiento del precio de las acciones, suele asumirse la denominada hipótesis del mercado eficiente, el precio actual incluye toda la información disponible concerniente a las acciones.

Estimación del precio de las opciones financieras

Un contrato de opciones financieras es un acuerdo que confiere al poseedor el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo financiero en una fecha futura a un precio pactado en el momento del contrato. El activo objeto del contrato es el activo subyacente, el precio pactado es el precio de ejercicio (strike) y la fecha límite para ejercer el derecho es la fecha de expiración (expiry) o fecha de ejercicio o vencimiento de la opción.

El método binomial fue propuesto por Cox, Ross y Rubinstein en 1979 y tiene la ventaja de ser robusto y sencillo de programar, por lo que es ampliamente utilizado.

El método de Monte Carlo propusieron utilizar la teoría de probabilidades para resolver mediante ordenadores las ecuaciones de los reactores atómicos en véase también la referencia clásica.

Las opciones americanas

La mayoría de las opciones negociadas en los mercados son opciones americanas; esto significa que el poseedor puede ejercerlas en cualquier momento antes del final de ejercicio; El método binomial tiene una extensión natural de las opciones

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