Aplicaciones econometricas

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Asignatura: Econometría

Marzo, 2021

1. Macroeconómico

Modelo econométrico, determinación del consumo C, inversión I y la renta Y de un país:

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Este modelo representa el gasto publico correspondiente al año. (corresponde a una economía cerrada)

1. Microeconómico

Las ventas de una empresa se explican a partir de un índice de las actividades económicas general (A) y la inversión en publicidad (P).

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[pic 6] son los parámetros para estudiar.

Ejemplo de actividades económicas: Agricultura, ganadería, pesca.

Ejemplo de inversión en publicidad: Internet, diario, radio televisión etc.

Ejemplo aleatorio

Keynes postula que la propensión marginal a consumir (PMC), es decir, la tasa de cambio del consumo generado por una unidad (digamos, un dólar) de cambio en el ingreso, es mayor que cero, pero menor que uno.

Modelo

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Donde Y es gasto de consumo y X es el ingreso, y donde [pic 8] serían los parámetros del modelo, donde B2 mide el PMC. Mediante esta ecuación se plantea que el consumo esta relacionado linealmente con el ingreso.

1. Herramientas de decisión y evaluación de políticas publicas

El enfoque econométrico de la evaluación del impacto de un programa de formación se basa generalmente en el modelo clásico de regresión. Se supone que los resultados potenciales para un individuo están relacionados con los regresores X = (X1, X2) y un término de perturbación a través de las siguientes funciones:

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Donde β es el vector de coeficientes asociados a las variables X1 que influyen en el resultado, mientras que α es el coeficiente que mide el impacto medio del programa de formación. El efecto observado se define como:

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El modelo descrito es muy restrictivo por lo que se incluye una ecuación de participación. Sea D una variable latente que expresa la mejora neta de la participación en el programa de formación. Se supone que D depende de las covariables X2.

Puede suponerse, por ejemplo, que la distribución conjunta de las perturbaciones pertenece a una determinada familia de distribuciones paramétricas como las distribuciones normales multivariantes o que pueden determinarse a partir de métodos no paramétricos. No obstante, con la estimación convencional de máxima verosimilitud, la tratabilidad del modelo depende de forma crucial del numero de ecuaciones del sistema. Por ejemplo, el modelo puede incluir diferentes resultados, como la probabilidad de empleo y el nivel salarial, y diferentes ecuaciones que controlan por las condiciones iniciales por lo que se precisan de supuestos identificativos más restrictivos.

1. Finanzas

Rendimiento de un portafolio

El rendimiento neto simple de un portafolio Rp en t compuesto de N activos es el promedio ponderado del rendimiento de cada uno de los activos:

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wi indica el peso del activo i en el portafolio.

1. Marketing

la función de consumo keynesiana c= f(Y), se relacionan dos variables económicas, consumo y renta, y se postula que el consumo depende de la renta. Aquí, se puede contrastar si la relación entre C e Y es lineal, o estática, es decir, si el consumo depende de la renta en un momento determinado, pero también del consumo y renta pasadas.

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