Econometria. Hipótesis de la Investigación

ARTICULO CIENTIFICO La cartera crediticia a nivel de préstamos bancarios en el sistema financiero peruano al periodo 2000 – 2017

1. Problema general

¿Cuáles son los factores determinantes del nivel de colocaciones bancarias en el Perú durante el periodo 2000 - 2017?

Objetivos específicos

• Analizar la evolución del nivel de colocaciones bancarias en el Perú durante el periodo 2000 – 2017.

• Estimar una relación estable de largo plazo entre el nivel de colocaciones bancarias y las variables que explican su comportamiento.

1. Marco teórico

• Nivel de Colocaciones Bancarias: Es la puesta de dinero en circulación en la economía es decir la banca genera un nuevo dinero del capital 

1. Producto Bruto Interno Real: Es la producción de bienes y servicios finales producidos durante un periodo pero a precios constantes.

2. Tasa de Cambio Nominal: El precio de una moneda en términos de otra..

3. Tasa de Morosidad: El porcentaje de créditos dudosos sobre el total de créditos

4. Índice de Precios al Consumidor: Índice económico en el que se valoran los precios de un predeterminado conjunto de bienes y servicios 

Hipótesis de la Investigación

Hipótesis general

Los factores determinantes del nivel de colocaciones bancarias 2000 – 2017 son principalmente del PBI real, Tipo de Cambio Nominal, Tasa de Morosidad, Índice de Precios al Consumidor.

1. Hipótesis específicas

• La evolución del nivel de colocaciones bancarias 2000 – 2017 tuvo una tendencia creciente debido al buen manejo de la política monetaria (BCRP)

• Existe una relación estable de largo plazo entre el nivel de colocaciones bancarias y el tipo de cambio real bilateral, tipo de cambio real multilateral, PBI real, Tipo de Cambio Nominal, Tasa de Morosidad y el Índice de Precios al Consumidor

GRAFICO 1: ESTIMACION DEL MODELO

[pic 1]

GRAFICO 2: APLICANDO LOGARITMO

[pic 2]GRAFICO 3: PRUEBA DE ESTACIONARIEDAD DE LAS VARIBALES EN UNA DIFERENCIACION DE ORDEN UNO.

[pic 3]

GRAFICO IV. ESTACIONARIEDAD DE LOS RESIDUOS

[pic 4]

1. Test de Engle y Granger Aumentado (EGA) usando la tabla de MacKinnon.

GRAFICO V. TEST DE DIKEY FULLER AUMNTADO DEL RESIDUO

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1. TEST DE ENGLE Y GRANGER AUMENTADO

GRAFICO VI. TEST DE ENGLE Y GRANGER AUMENTADO

[pic 6]

1. La hipótesis que se plantea es la siguiente:

Ho: no existe evidencia para concluir que las series cointegran (Espurea)

H1: existe evidencia para concluir que las series cointegran (no espurea)

DECISIÓN: Como el valor calculado t es mayor que al valor critico (5.856>4.415, n.s. = 5%) entonces se afirma que existe suficiente evidencia para rechazar la H0.

[pic 7]

• Cuando el producto bruto interno aumenta en 1%, entonces el nivel de colocaciones aumentara en 0.53%
•  Cuando el tipo de cambio nominal aumenta en 1%, entonces el nivel de colocaciones disminuirá en -041%
• Cuando la tasa de morosidad aumenta en 1% entonces el nivel de colocaciones disminuirá en 0.03%.
• Cuando el índice de precios al consumidor aumenta en 1% entoncrs el nivel de colocaciones aumentara en 3.86%.

Bondad de ajuste del modelo (R-cuadrado)

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