¿Qué valor de dólar el exportador recibirá al cabo de ese plazo?

DUOC UC

FZA 5105-5005

GUIA DERIVADOS FINANCIEROS

CONTRATOS FORWARD

1. Un exportador recibirá en 1 semestre más US$1.000.000 por la operación de comercio. Para no arriesgarse a fluctuaciones del tipo de cambio, el exportador prefiere asegurarse un precio en pesos por el monto en dólares que recibirá y para ello pacta un contrato forward. Si a la fecha de la redención del contrato la tasa de captación en pesos es de 0,15% y la tasa de colocación en dólares es de 1,49%

a) ¿Qué valor de dólar el exportador recibirá al cabo de ese plazo? El dólar comprador a la presente fecha es de $662

1. Determine el monto de la operación en pesos.

c) Si a la fecha del calce el valor del dólar es de $678 y el exportador decide retener sus divisas ¿Cuál debería ser el monto de la compensación y quién debe recibirla?

2.- Un importador deberá cerrar en 210 días una compra de productos por US$800.000. El importador pacta un contrato forward. Si a la fecha de vencimiento del contrato la tasa de colocación en pesos es de 0,75% y la tasa de captación en dólares es de 1,15%. El dólar comprador a la presente fecha es de $660

a) ¿Qué valor de dólar el exportador recibirá al cabo de ese plazo?

1. Determine el monto de la operación en pesos.

c) Si a la fecha del calce el valor del dólar es de $675 y el exportador decide retener sus divisas ¿Cuál debería ser el monto de la compensación y quién debe recibirla?

3. Deternine la tasa de descuento/premio  de un contrato   FWD NDF, para un semestre según la siguiente relación

4. Considerando los dato del caso 3, se tiene la siguiente evolución del precio de las divisas respectivas para los 3 primeros meses de este año

a)Determine la estabilidad de casa moneda, en fución de la desviación estándar de cada una

b) con cual propondría un contrato a 3 meses? Calcule y demuestre.

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