Resolución Caso de Blades, Inc

Universidad de Santiago de Chile

Facultad de Administración y Economía

Ingeniería Comercial en Administración

Resolución Caso de Blades, Inc.

Autores:                 Alain Lavín

Jorge Pérez

Eduardo Richasse

Jaime Suárez

Profesor: PhD. Jorge Pérez

Asignatura: Finanzas III.

09 de octubre de 2019.

Ejercicio 1: Arbitraje de ubicación.

Dentro de los distintos tipos de cambio que el banco de Blades ha cotizado se logra detectar que las cotizaciones cambiarias no son razonables, al respecto existe posibilidad de realizar arbitraje de ubicación, es por esto que para aprovechar el arbitraje de ubicación y poder capitalizar las discrepancias entre los bancos Minzu Bank y Sobat Bank debe comprar los USD 100.000 en Minzu Bank al precio de venta de 0,0227 Bahts por USD y vender en Sobat Bank a un precio de 0,0228 Bahts por dólar, de este modo podrá aprovecharse del spread entre ambos bancos y generar una utilidad de USD $440.53 y un ROI de 0.44%. en resumen, el arbitraje de ubicación se realiza de la siguiente manera:

Paso 1:  usar dólares para comprar Baht tailandés a 0,0227 en Minzu Bank

Baht $ 4405286,344

Paso 2:  Tomar los Baht Tailandes comprados en minzu Bank y venderlos a Sobat Bank a cambio de dolares    $   100.440,53

UTILIDAD $       440,53                 ROI 0,44%

Ejercicio 2: Tipo de cambio cruzado y arbitraje triangular.

Ejercicio 3: Mercado forward de divisas.

Con la información disponible de tipo de cambio y tasas de interés, usamos la Teoría de paridad de tasas de interés para visualizar oportunidad de arbitraje.

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