Riesgo por Duración y el Riesgo Total.
Enviado por juan-fomeque • 3 de Octubre de 2016 • Trabajo • 565 Palabras (3 Páginas) • 120 Visitas
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
TALLER PREPARCIAL
- Calcular el Riesgo por Duración y el Riesgo Total del siguiente título.
Vn: 1.000.000.000
Ic: IBR + 2,65%
Im: 4,68%
F Vencimiento: 15 Octubre 2020
F Valoración: 26 Agosto 2016
Puntos Básicos: 123
Especie: Bono IBR
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| vn*tasa cupon | (1+im)^n/base |
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Vn: | 1.000.000.000 |
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| N | Flujo | Fdi | Vm |
Ic: | IBR + 2,65% | 10,7234% | 15-oct-16 | 49 | 107234225 | 1,0062 | $ 106.568.719 |
Im: | 4,68% |
| 15-oct-17 | 409 | 107234225 | 1,0533 | $ 101.804.279 |
F Vencimiento: | 15-oct-20 |
| 15-oct-18 | 769 | 107234225 | 1,1026 | $ 97.252.846 |
F Valoración: | 26-ago-16 |
| 15-oct-19 | 1129 | 107234225 | 1,1542 | $ 92.904.896 |
Puntos Básicos: | 123 |
| 15-oct-20 | 1489 | 1107234225 | 1,2083 | $ 916.391.334 |
Especie: | Bono IBR |
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| $ 1.314.922.073,40 |
vm*ti | D | Dm | vp | rd | convexidad | vpc | rt |
$ 14.505.187 |
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| $ 15.038.922 |
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$ 115.660.972 |
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| $ 225.467.137 |
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$ 207.742.884 |
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| $ 594.552.445 |
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$ 291.360.078 |
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| $ 1.099.752.134 |
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$ 3.790.296.378 |
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| $ 17.765.611.182 |
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$ 4.419.565.499 | $ 3,36 | 3,21081915 | 0,039493 | $ 51.930.317 | $ 19.700.421.820 | 0,040626404 | $ 53.420.555,21 |
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| 14,982 |
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