SUPUESTOS DEL MODELO CLÁSICO DE REGRESIÓN LINEAL EN EL ANÁLISIS ECONOMÉTRICO.

TRABAJO DE ECONOMETRÍA ll #1

NOMBRE: Espinosa Lascano Erick Eduardo

CURSO: 5to “A” economía                

FECHA: 17/10/2016        

DOCENTE: Econ. John Campuzano Vásquez

TEMA: IMPORTANCIA DE LOS SUPUESTOS DEL MODELO CLÁSICO DE REGRESIÓN LINEAL EN EL ANÁLISIS ECONOMÉTRICO.

Dentro del ámbito económico y usando la econometría para su buen uso en el estudio de datos estadísticos, se tiene como herramienta esencial el uso del modelo clásico de regresión lineal empleado por Gauss en 1821, el cual consta de siete supuestos. Por lo cual, el objetivo del presente trabajo es demostrar cual importante y que tan ciertos son estos supuestos dentro del análisis econométrico.

Según las palabras de Blaug (1985) quien indico que: “Los economistas no deberían preocuparse de adoptar supuestos realistas”, esto debe entender el lector de tal manera que, si los supuestos no son realistas no deberían suponer un problemas para un análisis, más bien, dará una contribución de suma importancia ya que una hipótesis cobra relevancia cuando es falsa frente a los supuestos.

Ahora bien, la importancia de estos supuestos en un análisis econométrico se debe a que este busca la evolución en el tiempo de valores futuros, sean estos cuantitativos o cualitativos y el desempeño de las variables paralelamente a otros valores considerados en la regresión, ya que depende de la veracidad del análisis para la toma de decisiones y el estudio de los factores que afecten alguna variable. (Rosales, Perdomo, Morales, & Urrego, 2013)

Para poder llevar a cabo un análisis econométrico basado en el modelo clásico de regresión lineal donde se estiman los parámetros β1 y β2  el objetivo es también entender sobre los mismos, por lo cual se necesita tener presente la existencia de siete supuestos que ayudaran a lograr el objetivo deseado. Estos supuestos aunque necesarios dentro del estudio estadístico no siempre serán verídicos debido a que, aunque no todos, en ciertos casos estos se incumplen. (Gujarati & Porter, 2010)

Entre los supuestos que tienden a violar su propia teoría se tiene el supuesto tres; el cual especifica que, el valor medio de la perturbación  es igual a cero, en tal caso lo que el presente supuesto indica es que, Xi y  no están correlacionados, pero esto no siempre es válido, dado que la correlación es una variación únicamente de asociación lineal por lo que, dependientemente cual sea la media de  respecto a Xi, esta no siempre será cero, por lo tanto infringe el supuesto tres y no se cumple. (Gujarati & Porter, 2010)[pic 4][pic 5][pic 6]

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