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Proyección del precio de petróleo mediante modelos ARIMA


Enviado por   •  7 de Noviembre de 2021  •  Trabajo  •  499 Palabras (2 Páginas)  •  81 Visitas

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Proyección del precio de petróleo mediante modelos ARIMA

  1. Grafica de la serie

Figura 1

Precio del petróleo desde enero del 2006 al agosto 2014

[pic 1]

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2021)

Hay un quiebre estructural a partir del año 2008 al 2009. Se entiende que el grafico tiene tendencia por ello se procede a graficar con la primera diferencia

Figura 2

Precio del petróleo en su primera diferencia desde enero del 2006 al agosto 2014[pic 2]

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2021)

  1. Correlogramo de la serie precio del petróleo

Figura 3

Correlogramo del precio del petróleo en su primera diferencia desde enero del 2006 al agosto 2014

[pic 3]

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2021)

  1. Probar si la serie es estacionaria
  1.  Prueba de Dicker Fuler Aumentado

Hipótesis

H0: La serie es raíz unitaria

H1: La serie no es raíz unitaria

Alfa

α = 5%

Test estadístico

Dicker Fuler Aumentado

Regla

Si prob. < 0.05 entonces no aceptar H0

Si prob. > 0.05 entonces aceptar H1

Resultados

Figura 4

Prueba Dicker Fuler Aumentado del precio del petróleo en su primera diferencia desde enero del 2006 al agosto 2014

[pic 4]

Decisión

Aceptar H1 debido a que la prob. (0.0000) es menor a 0.05 en la figura 4 por lo tanto la serie es estacionaria

  1.  Prueba de Phillips Perron

Hipótesis

H0: La serie es raíz unitaria

H1: La serie no es raíz unitaria

Alfa

α = 5%

Test estadístico

Phillips Perron

Regla

Si prob. < 0.05 entonces no aceptar H0

Si prob. > 0.05 entonces aceptar H1

Resultados

Figura 5

Prueba Phillips Perron del precio del petróleo en su primera diferencia desde enero del 2006 al agosto 2014[pic 5]

Decisión

Aceptar H1 debido a que la prob. (0.0000) es menor a 0.05 en la figura 4 por lo tanto la serie es estacionaria.

  1.  Prueba de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin
    Hipótesis

H0: La serie es estacionaria

H1: La serie no es estacionaria

...

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