Trabajo Final de Estadística Inferencial y Pronóstico

Universidad Anáhuac México

“Trabajo Final de Estadística Inferencial y Pronóstico”

[pic 1]

Alumnos

Contreras Solís Frida Paola, 00410226

 Carmona Yitani Laila, 00417995

Bravo Infanzón Isabel, 00403049

Licenciatura

 Economía

Materia

Estadística Inferencial y Toma de Decisiones

NRC

11614

Nombre del docente:

Inés Reyes Ocampo

Fecha de Entrega: 22/11/2023

Introducción

El presente ensayo tiene como objetivo exponer la trayectoria del precio de las acciones de las empresas de tecnología que más crecieron durante la pandemia, entre ellas encontramos las siguientes: Amazon, Apple, Meta y Microsoft.

De igual manera, logramos determinar el nivel de riesgo de cada una de las acciones usando medidas de dispersión y estadísticos descriptivos que ayudan a visualizar el comportamiento de los datos en torno al precio promedio de la acción de cada una de estas empresas. Con ello, podemos tener mayor inferencia en la toma de decisiones, pues la obtención de los mismos nos da una mayor certeza de los posibles rendimientos que se pueden generar en un futuro.

En primera instancia, obtuvimos una muestra de 61 datos para los precios de las acciones de cada una de las empresas, éstos van del 01 de noviembre de 2017 al 01 de noviembre del presente año. Con estos datos, fuimos capaces de calcular a través de la implementación de la metodología abordada en clase cada uno de los parámetros puntuales, los cuales incluyen: media, varianza, desviación estándar, entre otros.

En segundo lugar, procedimos a calcular los intervalos de confianza de cada una de las muestras, para la media cuando la desviación estándar poblacional es desconocida, para la proporción y por último para la varianza y desviación estándar. Lo anterior se hizo para describir la variabilidad entre la medida obtenida en el estudio, y la medida real de la población (la cual es desconocida).

En tercer lugar, construimos hipótesis sobre el comportamiento de la media con desviación estándar poblacional desconocida, proporción y varianza. Lo anterior para determinar cómo se comportan los parámetros puntuales poblacionales. Por último, realizamos pruebas de bondad de ajuste para determinar si es probable que las variables sigan cierta distribución de probabilidad específica.

Es interesante para nosotras poder analizar el comportamiento del precio de las acciones de estas grandes empresas que por muchos años han formado parte de las mejores compañías del mundo. Además, éstas son conocidas globalmente, lo que las hace de interés para gran parte de la población mundial.

Escogimos mostrar los precios de las acciones en datos mensuales para poder apreciar mejor la trayectoria de las acciones antes, durante y en la actualidad, donde seguimos viendo las consecuencias que dejó la pandemia.

En las siguientes gráficas se puede observar el comportamiento de éstas. Se aprecia que durante 2020 y  2021 el precio de las acciones de las cuatro empresas con giro tecnológico se fue a la alza , mientras que en 2022 el precio disminuye significativamente a excepción de Apple que no cae tan drásticamente como las demás.

[pic 2]

Elaboración propia con datos obtenidos de Investing.

[pic 3]

Elaboración propia con datos obtenidos de Investing.

[pic 4]

Elaboración propia con datos obtenidos de Investing.

[pic 5]

Elaboración propia con datos obtenidos de Investing.

Desarrollo

Parámetros Puntuales

Una vez que obtuvimos la muestra del precio de las acciones de las cuatro empresas, las cuáles están conformadas por 61 datos, usamos la función de análisis de datos de Excel para obtener los estadísticos descriptivos, que como mencionamos anteriormente, incluyen la media, varianza, desviación estándar, entre otros. Los cuales nos permiten analizar, resumir y presentar los resultados relacionados a un conjunto de datos derivados de una muestra (QuestionPro, s.f.).

Media: “Es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos, calculada como la suma del conjunto de valores dividida entre el número total de valores.” (López, 2021). Las acciones de Meta fueron las que alcanzaron el precio promedio más elevado durante el periodo de análisis, pues fue de  217.49, seguido por Microsoft, cuyas acciones alcanzaron precio promedio de 190.65, para Amazon el promedio fue de 118.18 y para Apple de 96.23.

Varianza: “Es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media” (López, 2017). Es decir, permite hacerse una idea del grado de dispersión de una variable, de forma que a mayor valor de la varianza, mayor dispersión de los datos e implícitamente hay mayor riesgo.

Se encontró que la varianza del precio de las acciones de Microsoft fue la más alta con respecto a las demás, con un valor de 5907.42. Seguido del precio de las acciones de Meta, con un valor de 4552.04, Apple con 2239.65, y por último Amazon, con una varianza de 1314.95.

Desviación estándar: “Medida que ofrece información sobre la dispersión media de una variable. La desviación estándar es siempre mayor o igual que cero.” (López, 2017).

A través del cálculo de estos parámetros, observamos que las acciones con mayor riesgo, en comparación con las otras tres, son las de Microsoft, pues presentan una desviación estándar de 76.86, seguido de Meta, con una desviación estándar de 77.47, Apple con 47.32, y por último Amazon, con una desviación de 36.26.

Intervalos de confianza para una población 

• Media con desviación estándar poblacional desconocida

Sabemos que el objetivo de la estimación por intervalos de confianza es obtener un intervalo, en el cual se encuentra el verdadero valor del parámetro con una determinada probabilidad.

Una vez obtenidos los parámetros puntuales de la muestra, podemos calcular un intervalo de confianza para la media poblacional, el cual nos servirá para obtener el valor real del parámetro, pues probablemente está dentro del intervalo.

Primero, determinamos el nivel de confianza de 95%, lo cual indica la probabilidad de que el verdadero valor de la media se encuentre dentro de este intervalo.

...