ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

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ANALISIS DE RIESGO

ALVAREZ SANTILLAN CRISTAL TATIANA

FLORES LIMA MERLY

RODRIGUEZ HUAMANI JEAN CARLOS OMAR

UBALDO TRINIDAD CLAIRE BETSY

MODESTO ROLAND ALCANTARA RAMIREZ

2020

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN        3

ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS        4

¿Qué es el análisis del Riesgo?        4

Métodos de Análisis de Riesgos        4

Métodos Cualitativos:        4

Métodos Cuantitativos:        5

Método Montecarlo        5

Ejercicios………………………………………………………………………………………………………………………………..………6

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se hablará acerca sobre el análisis de riesgo  donde daremos a conocer  los métodos cuantitativos y cualitativos identificaremos los procesos en base a los datos de las empresas mencionadas, determinar nuestro problema, basándonos en encuestas para conocer el número determinado de nuestro riesgo.

ANÁLISIS  DE RIESGOS

¿Qué es el análisis del Riesgo?

• El análisis de riesgo se encarga de identificar y determinar los componentes de un sistema que requieren protección, sus vulnerabilidades que los debilitan y las amenazas que lo ponen en peligro, con el fin de valorar su grado de riesgo en un determinado proyecto.

• El análisis de los riesgos determinará cuáles son los factores de riesgo que

potencialmente tendrían un mayor efecto sobre dicho proyecto y, por lo tanto, deben ser gestionados por el encargado del proyecto con especial atención.

Métodos de Análisis de Riesgos

Existen tres tipologías de métodos utilizados para determinar el nivel de riesgos de un negocio, los métodos pueden ser: Métodos Cualitativos, Métodos Semicuantitativos y los Métodos Cuantitativos

Métodos Cualitativos:

• Es el método de análisis de riesgos más utilizado en la toma de decisiones en proyectos empresariales, los emprendedores se apoyan en su juicio, experiencia e intuición para la toma de decisiones.

• Se pueden utilizar cuando el nivel de riesgo sea bajo y no justifica el tiempo y los recursos necesarios para hacer un análisis completo.

• O bien porque los datos numéricos son inadecuados para un análisis más

cuantitativo que sirva de base para un análisis posterior y más detallado del      riesgo global del emprendedor.

Los métodos cualitativos incluyen:

• Brainstorming
• Cuestionario y entrevistas estructuradas
• Evaluación para grupos multidisciplinarios
• Juicio de especialistas y expertos (Técnica Delphi)

Métodos Cuantitativos:

• Se consideran métodos cuantitativos a aquellos que permiten asignar valores de ocurrencia a los diferentes riesgos identificados, es decir, calcular el nivel de riesgo del proyecto.

• Los métodos cuantitativos incluyen:

• Análisis de probabilidad
• Análisis de consecuencias
• Simulación computacional

• El desarrollo de dichas medidas puede ser realizado mediante diferentes mecanismos, entre los cuales destacamos el Método Montecarlo, el cual se caracteriza por:

- Amplia visión para mostrar múltiples posibles escenarios.

- Sencillez para llevarlo a la práctica.

- Manejable para la realización de simulaciones.

Método Montecarlo

• Es un método cuantitativo para el desarrollo de análisis de riesgos. El método fue llamado así en referencia al Principado de Mónaco, por ser “la capital del juego de azar”.

• Dicho método busca representar la realidad a través de un modelo de riesgo matemático, de forma que asignando valores de manera aleatoria a las variables de dicho modelo, se obtengan diferentes escenarios y resultados.

• El método Montecarlo se basa en realizar un número lo suficientemente elevado de iteraciones (asignaciones de valores de forma aleatoria), de manera que la muestra disponible de resultados, sea lo suficientemente amplia como para que se considere representativa de la realidad. Dichas iteraciones se podrán realizar haciendo uso de un motor informático.

• Con los resultados obtenidos de las diferentes iteraciones realizadas se efectúa un estudio estadístico del que se sacan conclusiones relevantes respecto al riesgo del proyecto, tales como, valores medios, máximos y mínimos, desviaciones típicas, varianzas y probabilidades de ocurrencia de las diferentes variables determinadas sobre las que medir el riesgo.

EJERCICIO N-1

La empresa Paradise  está interesada en abrir una ferretería para la venta y distribución de diferentes materiales, la empresa tiene tres ubicaciones posibles para la instalación del nuevo local estos se encuentran en distintos puntos del país siendo estos: Galerías lázaro  , galerías guisado y el local Guadalupe  en el Mercado Central. La empresa tiene los siguientes costos y beneficios para abrir el local en cada ubicación.

Halle la mejor opción teniendo en cuenta el riesgo.

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