Backtesting

1. Realice una búsqueda bibliográfica y/o electrónica sobre las características y uso de las pruebas de Backtesting de modelos de VaR y Calibración de modelos. Indique los resultados.

Las pruebas de backtesting son procedimientos estadísticos que se utilizan para validar la calidad y precisión de un modelo VaR. Se comparan los resultados reales de una cartera, instrumento o activo, contra las medidas de riesgo que han sido generadas por el modelo.

Se deberán calcular las plusvalías y minusvalías teóricas para obtener cuántas veces la pérdida real del instrumento es mayor al calculado (VaR) y establecer entonces si esos fallos están dentro de un intervalo de confianza aceptable (mediante la Prueba de Kupiec). De probarse que el número de fallos cae en la región de no rechazo de la hipótesis, el modelo VaR pasa la prueba Kupiec y por lo tanto es un modelo consistente que debe aceptarse.

1. Realice una búsqueda bibliográfica y/o electrónica sobre las características y uso de las pruebas de Backtesting de modelos de VaR y Calibración de modelos. Indique los resultados.

Las pruebas de backtesting son procedimientos estadísticos que se utilizan para validar la calidad y precisión de un modelo VaR. Se comparan los resultados reales de una cartera, instrumento o activo, contra las medidas de riesgo que han sido generadas por el modelo.

Se deberán calcular las plusvalías y minusvalías teóricas para obtener cuántas veces la pérdida real del instrumento es mayor al calculado (VaR) y establecer entonces si esos fallos están dentro de un intervalo de confianza aceptable (mediante la Prueba de Kupiec). De probarse que el número de fallos cae en la región de no rechazo de la hipótesis, el modelo VaR pasa la prueba Kupiec y por lo tanto es un modelo consistente que debe aceptarse.

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