Caso: Riesgo de morosidad en créditos vehiculares en BanPerú

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ESTADÍSTICA INFERENCIAL – MA461

Trabajo parcial

Ciclo 2018 – 02

Caso: Riesgo de morosidad en créditos vehiculares en BanPerú

La economía peruana desde hace varios años está experimentando un crecimiento económico sostenido, ha contribuido a ello la expansión de las colocaciones del sistema financiero, sin embargo, en este contexto resulta relevante analizar distintos indicadores que muestren la calidad de las carteras crediticias y ser lo más riguroso posible en la regulación y supervisión financiera para evitar que al terminar la época de auge económico el riesgo crediticio se materialice en una crisis.

BanPerú es una entidad financiera que ofrece a las personas créditos personales, hipotecarios y vehiculares con tasas competitivas en el mercado nacional. El año pasado los créditos vehiculares se incrementaron en un 12%, la rentabilidad en un 7%, el monto promedio del crédito vehicular fue de 4 mil soles y el monto promedio mensual del balance de caja de los clientes fue de 4100 soles, cifras que se han mantenido en crecimiento constante en los últimos años, pero también los indicadores financieros han ido en aumento, en el 2017 la probabilidad de mora promedio fue de 22% y el nivel de endeudamiento aumentó a 11% respecto al año anterior.

Además de este escenario de riesgo crediticio, la gerencia del banco finalizó el 2017 con un aumento de la provisión en 4% como resultado del incremento de su cartera de clientes morosos y sus saldos deudores; es por esa razón que está muy interesado en analizar la composición de la cartera de clientes de este producto en el 2018 y obtener información que le permita identificar los segmentos donde se evidencian estos problemas y puedan diseñar indicadores de alerta temprana de morosidad que contribuyan a una adecuada gestión crediticia.

Si analizamos los antecedentes de los países que han tenido una economía similar a la peruana y han terminado en una crisis, se puede evidenciar algunas características de la gestión de riesgos crediticios que adoptaron sus instituciones financieras:

• Disminución en la rigurosidad de los estándares de evaluación crediticia (otorgamiento de créditos a clientes con reducida capacidad de pago).
• Inadecuado manejo del riesgo del portafolio crediticio (falta de indicadores de prevención, políticas de crédito flexible, etc.).
• Falta de atención a los cambios que se pueden producir en la economía que pueden deteriorar significativamente la capacidad de pago de sus contrapartes (deficiencias de gestión de créditos morosos).

Por este motivo que el gran reto de las entidades financieras que otorgan créditos vehiculares es: ¿cómo evaluar a las personas para otorgarle un crédito?, ¿qué se debe tener en cuenta? 

Si uno tiene un trabajo seguro, solo basta con presentar una boleta de pago, la empresa en la que se labora y la antigüedad del servicio, ya que hay un ingreso estable y qué pasa cuando eres independiente como comprobar tus ingresos y proyectarlos es lo difícil, actualmente se ha abierto una pauta para poder aprobar a este tipo de personas y otorgarles un crédito vehicular, pero ¿son buenos pagadores?

La empresa en este año ha iniciado una política de riesgos más prudente que tiene como metas reducir al mínimo la morosidad de los clientes que solicitan un crédito vehicular, tomando como referencia que la probabilidad de mora no debe superar el 20% y el nivel de endeudamiento debe mantenerse.

Es ante esta situación problemática que la empresa ha solicitado sus servicios como analista de datos para que usted presente un informe que permita visibilizar el problema en cifras estadísticas y sobre ello proponer acciones de gestión que traigan consigo el cumplimiento de las metas propuestas.

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