ENSAYO RF
Enviado por JOR7 • 18 de Marzo de 2014 • 201 Palabras (1 Páginas) • 626 Visitas
Metodología delta-normal y simulación histórica para el cálculo del VaR
En esta sección del Cuaderno, realizará los cálculos necesarios para la cuantificación de los riegos de mercado con las metodologías delta-normal y simulación histórica, a la vez que reafirmará sus conocimientos sobre el tema. Esto le servirá para comprender aún más la forma de cuantificar los riesgos de las posiciones individuales.
Es importante que antes de resolver esta sección, tenga conocimiento sobre la metodología delta-normal y simulación histórica para posiciones individuales de acciones, divisas y títulos de deuda.
¡Atención!
De aquí en adelante, cuando hablemos en tiempo presente, nos referimos a la fecha más actual respecto al tiempo en que esté resolviendo este Cuaderno.
Instrucciones: Lea con atención y realice las operaciones necesarias para responder lo que se le solicita en cada punto.
Considere que:
Cada uno de los ejercicios que se le solicitan a continuación los deberá resolver con las metodologías mencionadas.
1. Suponga que usted es el docente/asesor de inversiones y uno de sus clientes le solicita que le informe a cuánto ascendería la pérdida máxima que puede sufrir en un horizonte de inversión de 1 día y 10 días, y un nivel de confianza del 95% y 99%, respectivamente, para la posición de 20’000,000 de dólares en condiciones
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