Finanzas corporativas.

1.- En la tabla, se representa las características de dos instrumentos de inversión: S y T.

El coeficiente de correlación de ambos instrumentos es de 0.75. Los inversionistas pueden invertir en S o T, o pueden asignar fondos en igual proporción entre los dos instrumentos, Cuál de las inversiones sería elegida por un (a) amante al riesgo y un (b) inversionista adverso al riesgo.

2.- Cuál de los siguientes portfolios (letras) no se encuentra en la frontera eficiente?

3.- Cuál de los siguientes coeficientes de correlación permitirá a un inversionista que posee dos títulos de acciones diversificar completamente su riesgo no sistemático?

1. [pic 1]
2. [pic 2]
3. [pic 3]
4. [pic 4]
5. [pic 5]

4.- Cuál de las siguientes alternativas no presenta una dificultad para los inversionistas que tratan de aplicar la teoría del portfolio de Markovitz en el mundo real?

1. Inversionistas institucionales que mantienen grandes cantidades de accionistas.
2. Es difícil identificar el portfolio de Mercado.
3. Los inversionistas no pueden prestar a la tasa libre de riesgo.
4. El Mercado de portfolio cambiará en el tiempo.
5. Los costos de transacción hacen la réplica del portfolio de Mercado muy costoso

5.- La frontera eficiente de activos riesgosos es:

1. La fracción de oportunidades de inversión que se encuentra sobre la mínima varianza global del portfolio.
2. El portfolio de oportunidades de inversión representa las más altas desviaciones estándares.
3. La fracción de oportunidades de inversion que incluye los portfolios con las desviaciones estándares más bajas.
4. El conjunto de portfolios que posee desviación estándar igual a 0
5. A y B son ciertas

6.- Considere la siguiente distribución de probabilidades para las acciones A y B:

Si invierte 40% en la acción A y 60% en la acción B, cuál será la tasa de retorno esperada para cada portfolio y su desviación estándar?

1. 9,9% ; 3%
2. 9,9% ; 1,1%
3. 11% ; 1,1 %
4. 11% ; 3%
5. Ninguna de las Anteriores

7.- Sea G el portfolio con la varianza global mínima. Los pesos de A y B en portfolio G son ___________ y ___________ , respectivamente

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