MERCADO DE FUTUROS

Rol mercado futuro

El mercado de futuros consiste en la negociación de contratos de compra y venta de determinados bienes a una fecha futura mediante un acuerdo de precio, cantidad y vencimiento.

Los mercados de futuros nacen con la necesidad de estabilizar y apaciguar los precios y cantidades a intercambiar en un momento impreciso. Se trata entonces de un elemento de cobertura, es decir, de protección sobre posibles decisiones del mercado que permitan una regularidad en la comercialización.

Al momento de escoger un portfolio, ¿qué es más importante, la varianza o la covarianza?

Un portfolio es un conjunto de diferentes activos o instrumentos financieros, con el objeto de obtener una rentabilidad del mercado, en donde la varianza se interpreta como el riesgo de que el rendimiento realizado en algún procedimiento sea distinto al rendimiento esperado. Por lo general, cuando se espera un mayor rendimiento, el riesgo a su vez es mayor y la covarianza es una medida del grado en que dos variables (acciones) se mueven en la misma dirección o en direcciones opuestas, una respecto a la otra, es decir, es un indicador para ver si las acciones están relacionadas entre sí.

Por lo tanto, ambos son importantes, sin embargo, la covarianza es un factor determinante, ya que es conveniente elegir carteras con activos cuyas covarianzas sean negativas (si son negativas los activos se mueven en dirección opuesta), de esta forma se podrá minimizar el riesgo del portfolio.

Factores determinantes del valor de una opción de venta PUT

¿Cuál es la relación entre la opción PUT y CALL?

Existe una relación inversa proporcional, mientras una variable (opción) sube, la otra variable (opción) baja, es decir, se mueven en direcciones opuestas, una respecto a la otra.

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