Modelo de negocio Banca Chilena, riesgo operacional e indicaciones Basilea III

GUILLERMO SUBERCASEAUX

INSTITUTO DE BANCA Y FINANZAS

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MODELO DE NEGOCIO BANCA CHILENA, RIESGO OPERACIONAL

E INDICACIONES BASILEA III

TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERIA FINANCIERA

Profesor Guía

Pedro Marcos Campos Olguín

Integrantes

Bárbara Ivonne Paredes Cuevas

Concepción, junio 2020

ÍNDICE DE ABREVIATURAS

ABIF              Asociación de Bancos e Instituciones Financieras

CMF              Comisión para el Mercado Financiero

BCCH            Banco Central de Chile

BCBS             Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, por sus siglas en inglés.

BPI                Banco de Pagos Internacionales

FMI               Fondo Monetario Internacional

GAB              Acuerdo General de Préstamos

APR               Activos Ponderados por Riesgo

IPC                Índice de Precios al Consumidor

PIB                Producto Interno Bruto

RO                 Riesgo Operacional

TPM              Tasa Política Monetaria

IMACEC        Índice Mensual de Actividad Económica

CCyB             Capital Anticíclico

CCoB            Capital de Conservación

Tabla de contenidos

1        ANTECEDENTES GENERALES        3

2        CAPÍTULO I        4

2.1.1        IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA        4

2.1.2        HIPÓTESIS        5

2.1.3        OBJETIVO GENERAL        6

2.1.4        OBJETIVO ESPECÍFICO        6

2.1.5        PROPUESTAS DE GESTIÓN FRENTE A UNA CRISIS        6

3        CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO        7

3.1.1        ENTIDADES REGULADORAS        7

3.1.2        CONTEXTO CRISIS SOCIAL Y SANITARIA EN CHILE        8

3.1.3        RECUPERACIONES DE LA ECONOMÍA        10

3.1.4        MODELO DE NEGOCIO        12

3.1.5        GESTIÓN DE RIESGO Y OTROS RIESGOS ASOCIADOS POR CONTINGENCIA        12

3.1.6        RIESGO OPERACIONAL SEGÚN BASILEA        13

3.1.7        ACUERDOS DE BASILEA I, II Y III        14

4        CAPÍTULO III – MARCO LEGAL        16

4.1.1        LEY N°21.130 - MODERNIZACIÓN A LA LEGISLACIÓN BANCARIA        16

4.1.2        NORMATIVA PUESTA EN CONSULTA POR CMF        19

4.1.3        NORMATIVAS CERRADAS        20

1. ANTECEDENTES GENERALES

Las entidades bancarias forman parte crucial en la economía chilena en su carácter de intermediador financiero, realizando funciones especializadas y asignando recursos de una manera eficiente, con alternativas de ahorro, colocaciones, inversión y oportunidades de desarrollo en distintos sectores, a través del financiamiento. Por otra parte, han logrado un modelo de negocio centrado en el cliente, desarrollando una ingeniería de servicios con el objetivo de satisfacer sus necesidades.

 En los últimos años se han adaptado a la demanda, incorporando la digitalización paulatinamente. A pesar de la brecha que aún debe ser cubierta, por ejemplo, en términos de ciberseguridad, la ABIF ha determinado resultados positivos en el segundo trimestre de 2019 mediante un informe de la industria bancaria^[1], visualizando un aumento en el número de clientes banca online y visitas a portales.

Adicionalmente, el sistema financiero se ha enfrentado recientemente a escenarios económicos complejos, como el estallido social del 18 de octubre en Chile y la pandemia. Frente a la antes mencionada, la entidad reguladora CMF ha establecido diversas medidas para reducir los efectos de la crisis sanitaria en el sistema financiero. Entre las medidas más recientes, se encuentra la creación de la línea de crédito COVID-19 de FOGAPE, destinada a cubrir principalmente el déficit de capital de trabajo de las PYMES, otorgando un financiamiento máximo de 250.000 UF y una garantía de hasta 85%^[2]. Sin embargo, los bancos tendrían menores ganancias sobre este crédito, ya que se otorgará a una tasa de interés nominal de 3,5% anual y con 6 meses de gracia.

Así mismo, la CMF en colaboración con el BCCH, han pospuesto la elaboración gradual del marco normativo de Basilea III hasta diciembre de 2020, con el fin de postergar los requerimientos de capital en USD 1,8 Bn^[3] aproximadamente, evitando un shock negativo para el sector bancario debido a las exigencias que este acuerdo requiere.

El tercer acuerdo Basilea III incorpora a los pilares de Requisitos Mínimos de Capital, Supervisión de gestión de los fondos propios y Disciplina de Mercado, siendo estrictos resguardos de capital adicional para la banca, los cuales deben aplicados en forma gradual.

1. CAPÍTULO I

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El dinero ilícito proveniente del comportamiento delictivo ha amenazado constantemente de forma negativa a la economía, sistema financiero y bancario de nuestro país, esto debido a la utilización del sector financiero como intermediario para operaciones del crimen organizado como la colocación, diversificación e integración del dinero ilícito.

Actualmente, en conjunto con las crisis continúa siendo un impedimento para ser efectiva la gestión de riesgo sobretodo en el sector bancario.  

El crimen organizado es una de las amenazas constantes con las que se enfrenta la banca nacional, el cual utiliza a la banca como intermediario la facilidad con la que se infiltra en los sistemas financieros y sobretod bancarios puede impactar de fomra negativa  transanciones legales  

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