Modelos Econométricos Evaluación escrita sobre Introducción a las series temporales y modelos ARMA

Universidad Central del Ecuador

Facultad de Economía

Carrera de Economía

Modelos Econométricos

Evaluación escrita sobre Introducción a las series temporales y modelos ARMA

Profesor: Francisco Orlando Rosales

Fecha: 21 de julio de 2021         

Hora: 7:30-8:30

Estudiante:

Indicaciones generales

Tiempo de duración de la prueba es de una hora (1 hora), es individual y se considera falta grave copiar. Envíe la prueba resuelta al correo forosales@uce.edu.ec El archivo que debe llega es el de respuesta. Este archivo se debe llamar con su apellido y dos nombres, ejemplo: Rosales_Francisco_Orlando. El correo que envíe no debe sobrepasar las 8:30, caso contrario ya no será calificado y tendrá la nota de cero puntos sobre 20

Preguntas 

1. ¿Cuáles son las características que deben cumplirse para que un proceso estocástico  sea débilmente estacionario?[pic 1]

1. ¿Qué características se deben cumplir en un proceso de ruido blanco?

1. Si el nivel de significancia es del 5%, exprese el intervalo de confianza para las autocorrelaciones poblacionales

1. Determine que un modelo AR(p) es estacionario. Si partimos del siguiente ejemplo:

[pic 2]

Pista: use las siguientes condiciones:

[pic 3]

[pic 4]

Donde:

[pic 5]

Ejercicios

1. A partir de las siguientes cuatro primeras autocorrelaciones de una variable macroeconómica. Suponemos que el número de observaciones es igual a 40 con un nivel de significancia del 5%. [pic 6]

a) Busque indicios de autocorrelación de i-ésimo orden.

b) Pruebe la presencia o no de autocorrelación a través de los contrastes que conoce.

1. Si se tiene el siguiente modelo:

[pic 7]

Pruebe que el modelo es estacionario si se asume que  y que . Se supone que en  ocurre un shock igual 4 ( en ), y cero después de período. También suponemos que .[pic 8][pic 9][pic 10][pic 11][pic 12][pic 13]

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