Modelo Econometrico

1. ELEMENTOS DE UN MODELO ECONOMÉTRICO

Variables: endógena (y)

Predeterminadas: exógenas (x1,x2,....) endógena retardada

Perturbaciones aleatorias ()

Parámetros (, , 1, 2,.....)

Clases de modelos:

• estáticos o de corte transversal

• dinámicos

• uniecuacionales

• multiecuacionales

• lineales

• no lineales

• modelos con variable endógena numérica

• modelos con variable endógena cualitativa

Especificación de la forma estructural

• y =  +  x + 

• y = 0 + 1x1 + 2x2 + ..... + kxk + 

• ln y =  +  x + 

• y = 0 + 1x + 2x2 + 

• y =  ex + 

• ln y = * + x + *

• y =  x11x22 +  ln y = * + 1lnx1 + 2lnx2 + *

• y = + 

FASES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO

Especificación:

Se basa en la Teoría Económica y en el conocimiento de la situación a modelizar.

No hay que perder nunca de vista los objetivos.

Existen herramientas estadísticas de ayuda.

Estimación de un modelo:

Datos: (y1,x1), (y2,x2), .... , (yn,xn)

Modelo teórico: y =  +  x + 

yi = +  xi + i i = 1,2,...,n

Modelo estimado: y = a + b x + e

yi =a + b xi + ei i = 1,2,...,n

Métodos de estimación:

• Modelos uniecuacionales

• Mínimos cuadrados

• Mínimos cuadrados generalizados o método de Aitken

• Mínimos cuadrados condicionados

• Máxima verosimilitud

• Modelos multiecuacionales

• Mínimos cuadrados bietápicos

• Mínimos cuadrados trietápicos

• Máxima verosimilitud

Medidas de ajuste:

• Coeficiente de determinación r2

• Criterios de Akaike y de Schwarz

Naturaleza de las perturbaciones aleatorias

1, 2,....., n

Variables aleatorias

i  N(0, 2 ), centradas, homocedásticas no autocorreladas Cov(i , j) = 0  i  j

La estructura (ideal) de las perturbaciones es ruido blanco.

Representan a todas las variables explicativas de y, no incluidas en el modelo, por ser cada una de éstas poco influyentes

Naturaleza de los residuos e1, e2, ...., en

Valores numéricos, positivos y negativos.

Son los errores cometidos en la estimación.

No deben tener tendencia en variabilidad (heterocedasticidad), ni estar relacionados unos con otros (autocorrelación).

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