Estimación de un modelo econométrico para la predicción de precios del arroz

   UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE[pic 1][pic 2]

                      Facultad Tecnológica                                      

      Departamento de Gestión Agraria

            Ingeniería en Agronegocios

         Mercados Agrícolas del Futuro

Estimación de un modelo econométrico para la predicción de precios del arroz

Autores

Hellen Aguilera

Nicolás Barahona

Gabriel Pinto

María Antonieta Riquelme

Ámbar Zapata

Profesor

Ricardo Marchant

Martes 17 de agosto, 2021

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ÍNDICE

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………1

OBJETIVOS………………………………………………………………………………… 2

DESARROLLO………………………………………………………………………………3

RESULTADOS ………………..…………………………………………………………… 4

CONCLUSIÓN……………………………………………………………………………… 10

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………... 11

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INTRODUCCIÓN

Judge, Hill et al. (1988, p. 1) indica que la Econometría es una fracción de la ciencia económica que se basa en la Teoría Económica, economía matemática e inferencia estadística como herramientas argumentativas y en los datos como fuente de información para el refinamiento de la, antes ya mencionada, teoría económica y actúa como método de obtención de datos y variables para una toma de decisiones menos riesgosa. Este planteamiento se alinea con el de Schumpeter (1933) quien señala que su objetivo final es la creación de la “Teoría Económica del futuro” a través de la incorporación de técnicas cuantitativas en el análisis de los fenómenos económicos.

Bajo este contexto, podemos ver un modelo econométrico como un instrumento que se vale de la estadística y matemática para representar la relación entre variables. Así, una vez definido el modelo que se ajuste a una correspondencia en particular, podemos valernos de él para estimar los efectos resultantes de algún cambio en sus variables.

En la actualidad existe una diversidad de softwares computacionales que permiten la elaboración de modelos y análisis de hipótesis con mucha mayor agilidad. Entre ellos se encuentra el programa SPSS, SAS, EVIEWS, GAUSS, MATLAB y OX. Sin embargo, algunos de ellos no están especializados en econometría en particular.

Particularmente, el caso que nos convoca es la estimación de valores precio de un producto agroalimentario enormemente demandado a nivel internacional. Para ello, recurriremos al programa Eviews debido a su compatibilidad con Microsoft Windows, a la sencillez de su interfaz y a la gratuidad relacionada con el paquete para estudiantes.

OBJETIVO GENERAL

Realizar una predicción del precio internacional del arroz para períodos definidos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Elaborar en Excel una base de datos con 48 observaciones mensuales del precio internacional real del arroz.
• Caracterizar estadísticamente dicha serie.
• Estimar un modelo econométrico que permita realizar una predicción de precio mediante la realización de diversas pruebas en el paquete estadístico Eviews.
• Estimación del precio del arroz para los meses 49, 50, 51.
• Comentar sus implicancias para la cadena agroalimentaria del arroz.

DESARROLLO

A continuación, se presenta la estimación de un modelo econométrico para la predicción de precios en el Mercado de Futuro del Arroz.

Para ello se construye una base de datos mensual, la cual consta de 48 observaciones referentes al precio internacional real del arroz, en el período comprendido entre junio de 2017 hasta mayo de 2021. Dicha información es rescatada del sitio web de COTRISA (Comercializadora de Trigo SA).

Con dichos antecedentes, se caracteriza la serie entregando información estadística relevante a comentar.

Con lo anterior se estima el modelo econométrico, en base a la siguiente ecuación:
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Como último análisis, y en base al modelo estimado, se realiza la predicción de precios del Arroz.

Se utilizaron las siguientes variables:

Pt = Precio internacional del arroz en el año t→ En la base de datos excel se nombró Y.

Pt-1 = Precio internacional del producto seleccionado, rezagado en 1 período→ En la base de datos excel se nombró como PR1.

D1 = Variable dicotómica, aísla los cambios cualitativos de la serie, minimizando errores en el modelo.

Se ingresa la base de datos en el programa Eviews, donde con los resultados de salida del programa respecto a la base de datos, se logra estimar el modelo econométrico. Los resultados se presentan en este informe.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

I. Construcción base de datos

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Tabla 1. Serie de precios internacionales (actuales) del arroz. Elaboración propia.

II. Caracterización estadística de la serie

1. Promedio = 441.2417

 =  = 441.2417[pic 9][pic 10]

1. Varianza = 2219.3906

=  = 2219.3906[pic 11][pic 12]

1. Desviación estándar= 47.1104

= [pic 13][pic 14]

1. Coeficiente de variación= 10.6768%

= * 100 = 10.6768%[pic 15][pic 16]

La desviación estándar es una medida estadística que mide cuánto se dispersan los valores en torno a su promedio. Cuanto mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de los valores que puede tomar la variable precio y viceversa. En este caso tenemos una desviación estándar de 47.1104 en torno a la media que es 441.2417, la cual es relativamente pequeña.

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