PROGRAMA DE ECONOMÍA ECONOMETRÍA I

UNIVERSIDAD DE SUCRE

PROGRAMA DE ECONOMÍA

ECONOMETRÍA I

Taller 1 (Modelo simple) – TEORÍA & PROBLEMAS

1.  Demuestre que estos son equivalentes:

a) [pic 1],                 con [pic 2]

b) [pic 3],                 con [pic 4], si i≠j

c) [pic 5],                con [pic 6]

1. Demuestre las propiedades de insesgadez de los estimadores, varianzas  y covarianzas de un modelo simple

1. Partiendo del coeficiente de determinación r2, calcule el estadístico utilizado para la prueba F de significancía para las pendientes.

1. Considere un modelo con la siguiente formulación poblacional:

[pic 7]

Se tiene información que el cálculo de la información esta sobrestimada para la variable X, en este caso el valor de este variable es la 3ª parte de la reportada. Calcule y demuestre si los estimadores y sus respectivas varianzas sufren algún cambio en sus valores con la exógena sobrestimada.

1. Demuestre las siguientes expresiones equivalentes al coeficiente de determinación:

Se parte de la siguiente expresión:

[pic 8]

Se pretende llegar a esta expresión:

a) [pic 9]         

b) [pic 10]

1. Siendo contratado por el Banco de la Republica se le encomienda la revisión de una estimación de un modelo de oferta monetaria endógena para Colombia en un periodo comprendido entre 1994 – 2000 de manera trimestral, donde se determina que el componente de demanda de dinero vía transacción es determinante en la variación de este rubro. Pero la muestra presenta características particulares por el lado de la demanda por transacción (medida por el nivel de actividad económica), ya que este muestra niveles muy bajos de la actividad productiva. De acuerdo a este panorama; ¿Qué le podríamos decir al Banco Republica con respecto a los valores que esperaríamos de los estimadores y sus varianzas? (Explique de una forma ilustrativa con las formulas de los estimadores y sus varianzas).

1. Explique las propiedades de ANOVA del modelo clásico de regresión.

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