PRONÓSTICO DE LAS EXPORTACIONES DEL PERÚ PERIODO (1985-2019)

PRONÓSTICO DE LAS EXPORTACIONES DEL PERÚ PERIODO (1985-2019)

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En un contexto macroeconómico la exportación es un variable fundamental para el crecimiento de una economía ya que esto refleja la cantidad de bienes y servicios que se exporta y cuanto mayor sea dicha exportación tendremos un superávit en la balanza comercial. Por ello resulta importante el pronóstico de la exportación ya que nos mantiene al pendiente de que pasara con la economía y cuáles serán sus posibles efectos. Según el Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022 (MMM) considera que sus proyecciones para el rubro exportador fueron conservadoras, las exportaciones peruanas crecerían un 3.6% en 2018 y 2019; mientras que entre los años 2020 y 2022 alcanzarían una tasa de crecimiento promedio anual del 4.8%. FocusEconomics señala que la economía debería expandirse sólidamente. No obstante, la escalada de las tensiones comerciales entre China y los Estados Unidos representa el principal riesgo para las exportaciones. Los panelistas de la consultora ven un aumento del PBI de 3.8% en 2019, sin cambios respecto al pronóstico del mes anterior, y de 3.7% en 2020.

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

2.1 Problema general

1. ¿La variable exportación puede ser pronosticada?

2.2 Problema específico

1. ¿La variable exportación es estacionaria?

2. ¿Si la variable exportación no es estacionaria se puede pronosticar?

1. OBJETIVOS

3.1 Objetivos generales

1. Pronosticar la variable exportación para los siguientes periodos.

3.2 Objetivos específicos

1. Entender el comportamiento (estacional, tendencial, cíclico e irregular) de la variable exportación.

2. Utilizar los modelos y métodos adecuados para la variable exportación.

3. Identificar cual es la mejor metodología para analizar la variable exportación.

1. ANTECEDENTES

Al revisar el trabajo de investigación “modelos de series de tiempo” de Guerra J., Sánchez G. y Reyes B. (1997) ya en un contexto internacional, nos muestra la utilización de los modelos ARIMA para poder predecir la inflación con datos mensuales tomados de (1989-1997). Para encontrar su mejor modelo primero realizo el análisis de estacionariedad del IPC. Asi una vez obtenido el orden de integración se pasa a determinar el orden de la especificación, para ello utilizo la metodología de Box-Jenkis también utilizo las metodologías que son Akaike y Schwars, los estadísticos t y el control de las raíces invertidas.

Una de las principales teorías en este tema es la “Teoría de Multiplicadores o Teoría de la Base Económica” formulada por Metzler (1950), Goodwin (1949) y Chipman (1950). En esta teoría se postula que el crecimiento y desarrollo de un área geográfica está determinada en función de la demanda “externa” de bienes y servicios que surge fuera de dicha área geográfica. Las industrias que “exportan” o producen los bienes y servicios de la demanda externa se les denomina la “base económica” del área geográfica. Según lo expuesto, la teoría conlleva a enfocar que las exportaciones o el incremento de ellas ayuda al crecimiento de un país aprovechando de su potencial.

En el trabajo de investigación acerca de pronósticos y análisis en series de tiempo en principalmente económicas señala que se realizan comúnmente , por la función predict(), la cual se encuentra sobrecargada con una versión específica para cada modelo utilizado. En algunos casos, también se dispone de la función simulate(), que permite generar series simuladas a partir de un modelo ya ajustado. (Velasquez Henao, Olaya Morales, & Franco Cardona, 2011) .

* Según la información precedente del articulo nos refiere un factor principal a lo contexto internacional presentada aquí y de las proyecciones sobre el escenario macroeconómico sin embargo, es frecuente leer en los diarios opiniones más pesimistas aun sobre el impacto negativo inminente de los factores externos sobre nuestra economía, como la desaceleración de la economía china y la caída de precios de los minerales. Irónicamente, esos investigadores del CIUP ahora se ubican en el lado más optimista del espectro, al considerar o proyectándose lo más probable que podemos seguir creciendo durante unos diez o veinte años más, sin dejar de advertir acerca de la necesidad de prepararnos para enfrentar la próxima crisis y no perder todo lo avanzado. Por esta razón, el pronóstico del actual crecimiento de las exportaciones de la economía peruana no es excepcional y más bien exhibe el mismo desempeño que tuvo en otros periodos de prosperidad.

Según este artículo nos menciona que la expansión de las industrias exportadoras, especialmente de la minería y la agroindustria cumple un papel importante y beneficioso a la economía peruana. (Universidad pacifico del Perú centro de investigaciones, José Luis Bonifaz 2013)

1. MARCO TEÓRICO

1. DEFINICIÓN DE VARIABLES

TENDENCIA

Cualquier cambio predecible o patrón en una serie de tiempo que se repite durante un período de un año se puede decir que ser estacional .esta tendencia puede ser determinística, creciente, estocástica.

ESTACIONARIEDAD

La estacionariedad es aquella cuya distribución conjunta e incondicional donde se mantienen constantes a lo largo del tiempo estando su media, varianza y covarianza de sus rezagos no condicionados al tiempo.

ESTACIONALIDAD

La estacionalidad es un concepto utilizado en el estudio económico debido supone que gran parte de las variables económicas experimentan fluctuaciones o cambios regulares a lo largo del tiempo que pueden ser (mensuales, trimestrales), lo que las convierte en predecibles y facilita su estudio temporal. Siendo las características más importantes del fenómeno estacional son:

* Se repite cada año con cierta regularidad, pero puede evolucionar.

* Es posible medirlo y separarlo de las otras fuerzas que influyen en el movimiento de la serie.

* Es causado principalmente por fuerzas no económicas, exógenas al sistema económico, que los tomadores de decisiones no pueden controlar o modificar en el corto plazo.

CUAL ES EL MOTIVO PARA DESESTACIONALIZAR UNA SERIE

El motivo por el que se produce la estacionalidad de una serie se consideran factores exógenos, de naturaleza no económica conocidos como shock externos que influyen en la variable objeto de estudio , que oscurecen las características de la serie relacionadas con aspectos meramente económicos. Con el ajuste estacional uno pretende eliminar al máximo la fluctuación que oscurece el componente de tendencia, ciclo de la serie, por

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