Wellfeet Bank

Introducción:

Riesgo: proviene del italiano risico o rischio que, a su vez, tiene origen en el árabe clásico rizq (“lo que depara la providencia”). El término hace referencia a la proximidad o contingencia de un posible daño.

1. Dada su estrategia, ¿qué tipo de riesgos enfrenta Wellfleet Bank?

Wellfeet Bank espera crecer agresivamente pero manteniendo un balance y para ello requiere que la gestión de riesgo y su infraestructura está a la altura de las oportunidades de negocio que se presenten.

La propuesta de GGC como cliente, tercer productor de oro a nivel mundial, significaría la posibilidad de crecer y generar una relación a futuro así como otros negocios de tipo transaccional importantes para el banco.

En esta situación podemos identificar los siguientes riesgos:

Riesgo crediticio: Éste se refiere a la posibilidad de tener grandes pérdidas por el motivo de que un cliente no cumpla con las obligaciones de crédito a las cuales se comprometió.

La propuesta de GGC es muy importante para el banco porque es el tipo de propuesta que necesitan en sus afanes de crecimiento sin embargo los resultados puede que no salgan como se espera y el tercer productor de oro no sea capaz de pagar su deuda y dado el valor de la operación pone en peligro la continuidad del banco y los fondos de sus clientes.

A continuación se presenta una sección del análisis realizado por el banco, donde se muestra que GGC tiene una alta frecuencia de no pago esperada (EDF).

Riesgo de liquidez: Éste se refiere a la posibilidad de que se produzcan pérdidas excesivas por causa de las decisiones tomadas en pro de disponer de recursos rápidamente para poder cumplir con los compromisos presentes y futuros.

Nuevamente como parte de la operación donde se desembolsó una suma tan alta para un refinanciamiento y dada tan alta probabilidad de no pago esto genera problemas de liquidez en el banco para cumplir con sus compromisos asumidos con los clientes del banco que depositan sus excedentes.

2. Dado el nuevo enfoque de Wellfleet sobre negocios con grandes corporaciones y su necesidad de reclutar gerentes en relaciones de bancos de inversión, ¿cuáles son los retos para la cultura de riesgo de la organización, y de su estilo de manejo de riesgo en particular?

Practica de Wellfleet Bank

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• El consejo de administración y gestión de la demanda de la parte superior de una cultura "sin sorpresas".

• La junta tienen la responsabilidad última de la gestión eficaz de los riesgos.

• Los delegados de la junta de la gestión de riesgos en el Comité de Riesgos del Grupo (que incluye todos los consejeros ejecutivos), mientras Auditoría de la junta directiva y Comité de Riesgos (compuesto por directores no ejecutivos) revisan y supervisa las áreas de riesgo específicas actividades del Comité de Riesgos del Grupo.

El Grupo de Banca de Empresas ha sido agresivamente persiguiendo a gran escala se ocupa en línea con la intención estratégica del Banco, pero no hay ningún riesgo

• Declaración de apetito, que establece el nivel de tolerancia asociado.

• La Junta Directiva, Presidente y Grupo CRO no tienen participación directa en la aprobación del proceso de préstamo, además de la revisión periódica de la cartera de créditos corporativos después de la decisión ha sido hecha.

Debido a que el ambiente genera desafíos externos a la empresa y la tecnología le impone retos internos, para enfrentarlos la empresa se divide en niveles organizacionales:

Nivel institucional: se denomina también nivel estratégico. En este nivel se toman las decisiones de la empresa y se establecen los objetivos y las estrategias para lograrlos. Está compuesto por los hermanos y la madre de ellos. Este nivel funciona como un sistema abierto ya que debe enfrentar la incertidumbre y no tiene control sobre los fenómenos ambientales.

Nivel intermedio: está formado por los departamentos y divisiones de la empresa. Se encarga de que las decisiones (nivel institucional) sean adecuadas a las operaciones de las realizadas en el nivel operacional.

Nivel operacional: localizado en las áreas inferiores de la empresa en donde se ejecutan las tareas y se llevan a cabo las operaciones. Está compuesto por las máquinas, las instalaciones, los puntos de venta y el trabajo físico de los empleados (manufactura de los productos), los cuales deben seguir determinadas rutinas para garantizar la utilización total de los recursos y la máxima eficiencia en las operaciones.

Estos tres niveles no presentan limites bien definidos ya que se encuentran articulados entre si y forman parte de la división del trabajo de la empresa.

Las solicitudes de crédito de Wellfleet se estandarizaron y diseñaron para proporcionar una visión holística del riesgo asociado a la propuesta. Contenían información tanto cuantitativa como cualitativa de riesgos. Los analistas de riesgo mostraron en el modelo el riesgo de crédito para cada cliente y del uso del banco utilizando el modelo interno de calificación propietaria junto con la calificación de las agencias de calificación crediticia. Hicieron hincapié en la importancia de la medición científica de los riesgos:

“Tenemos que ser capaces de medir los riesgos, y los modelos de riesgo y necesitamos que se nos permita hablar del lado científico sobre el riesgo que estamos tomando realmente. Entonces podemos mirar la parte posterior y decidir, sobre la base de análisis científico, si la ganancia nos compensa el riesgo.”

Tres medidas métricas calculan el impacto y la probabilidad de incumplimiento del prestatario:

• Probabilidad de incumplimiento (Probability of Default PD): la estimación de la función de riesgo de la probabilidad que se una incumplimiento del prestatario en los próximos 12 meses; mientras más bajo el PD, mayor

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