Econometría_II_ Actividad_Series De Tiempo

Econometría

II    Actividad

4 Práctica

El límite para mandar la tarea de Actividad 4 es el 3 de julio 2021.

Sánchez Trejo Víctor Manuel

EJERCICIO 1 ARCHIVOS DE EVIEWS:

PIB COMPLETO PIB RECORTADO

Vamos a trabajar el modelo ARIMA para el PIB, el archivo completo tiene la serie trimestral de 2000 a 2020, ésta actualizada, sin embargo la serie tiene variaciones extremas de la crisis de 2008 y de 2020, por ello vamos a trabajar la misma variable pero recortada, el Archivo para trabajar será PIBRECORTADO, y este archivo va de 2010Q1 a 2020Q1, se incluye el primer semestre cuando la caída no había sido catastrófica.

1. Aplicaremos la Metodología Box-Jenkins

El proceso es mucho más complejo que una receta de cocina, después de experimentar mucho el mejor modelo ARIMA es: D (PIB) = β0 + β1 AR (3) + β2 MA (3)

1. Prueba de Estacionariedad de la Serie de Tiempo.

[pic 1]

[pic 2]

[pic 3]

EL VALOR DE LA PRUEBA DFA 0.958136 está entre -3.552973 y 3. 552973 prueba al 95% para superar la prueba tendría que estar fuera de ese intervalo. Conclusión la Serie es No estacionaria.

Para que sea válida la prueba en la regresión generada el coeficiente Durbin Watson tiene que estar entre 1.85 y 2.15 que implica no existencia de autocorrelación de errores de la regresión, en este caso         el valor es 1.8250 y la prueba NO es válida.

[pic 4]

Correlograma Primeras Diferencias

[pic 5]

[pic 6]

[pic 7]

EL VALOR DE LA PRUEBA DFA -2.231798 está entre -3.552973 y 3. 552973 prueba al 95% para superar la prueba tendría que estar fuera de ese intervalo. Conclusión la Serie es No estacionaria.

Para que sea válida la prueba en la regresión generada el coeficiente Durbin Watson tiene que estar entre 1.85 y 2.15 que implica no existencia de autocorrelación de errores de la regresión, en este caso el valor es 1.74 y la prueba NO es válida.

[pic 8]

D (PIB) = β0 + β1 AR (3) + β2 MA (3)

[pic 9]

Para la existencia de autocorrelación ubicamos la PROBABILIDAD (Prob.) y se observa que todos los está por debajo del 5% (la no mayoría debería estar por encima del 5%) y esto muestra que el modelo ARIMA NO tiene problemas de Autocorrelación. (El Durbin De La Ecuación Es 2.17).

[pic 10]

La interpretación es que todos los valores de PROBABILIDAD (Prob.) están por encima del 5%, (La mayoría debe de estar por encima del 5%) esto quiere decir que este modelo no tiene problemas de Heteroscedasticidad Condicionad.

[pic 11]

1. Con ese modelo se calculan los Proyectados hasta 2022Q4, se estima que la economía logre su recuperación a niveles cercanos antes de la caída en 2020 en 2 años por ello el valor clave del modelo es 2022Q4.

[pic 12]

1. Después de haber terminado la Metodología Box-Jenkins pueden anexar los valores del PIB de 2020Q2, 2020Q3 y 2020Q4. Así se debe ver su gráfica.

[pic 13]

[pic 14]

1. Finalmente la selección del periodo de estudio, la selección de rezagos AR y número de observaciones incluidas en MA es un ARTE.

1. Conclusión se les solicita que presenten la metodología Box Jenkins de este ejercicio.

[pic 15]

EJERCICIO 2

Seleccionar una variable de series de tiempo mensual o trimestral y desarrollar la Metodología Box-Jenkins, no se desanimen si el modelo no resulta eficiente y las proyecciones para su modelo son un desastre, tanto el ejercicio de tasa de desempleo como el del PIB son producto de varios días de experimentación y después de trabajar otras variables que nunca generaron modelos eficientes y/o proyecciones factibles. Esto no es como hacer tortillas.

Indicador Global De La Actividad Económica

Muestra la evolución mensual de la actividad económica del país con una oportunidad prevista entre 55 y 57 días después de concluido el mes de referencia. En su construcción se utiliza el mismo esquema conceptual y metodológico de la contabilidad nacional que sigue el cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) trimestral; se emplea, además, la clasificación por actividades económicas y fuentes básicas de información que cuentan con oportunidad mensual. Los resultados del IGAE pueden diferir de los del PIB trimestral debido a que no incluye a todas las actividades económicas cubiertas por éste, además de que incorpora información muy preliminar sujeta a revisión por parte de las empresas y organismos públicos y privados.

Unidad de medida: Índice base 2013=100.

Fuente: INEGI

1. Prueba de Estacionariedad de la Serie de Tiempo.

La serie de tiempo seleccionada es IGE en periodos mensuales 2012M1 a 2020M1. La primera tarea es determinar si es o no estacionaria y para ello utilizamos.

[pic 16]

Correlograma (NIVEL)

[pic 17]

El Valor De La Prueba DFA 1.778550 está entre -3.463547 y 3.463547 prueba al 95% para superar la prueba tendría que estar fuera de ese intervalo. Conclusión la Serie es No estacionaria.

[pic 18]

Para que sea válida la prueba en la regresión generada el coeficiente Durbin Watson tiene que estar entre 1.85 y 2.15 que implica no existencia de autocorrelación de errores de la regresión, en este caso         el valor es 2.042422 y la prueba SI es válida.

...