Ejercicios de coeficiente de variacion

E8.3 Los rendimientos anuales esperados son del 15% para la inversión 1 y del 12% para la inversión 2. La desviación estándar del rendimiento para la primera inversión es del 10%; el rendimiento de la segunda inversión tiene una desviación estándar del 5%.

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¿Qué inversión es menos riesgosa tomando en cuenta solo la desviación estándar?

Mientras más alta la desviación estándar, más alto será el riesgo. La inversión 2 es la menos riesgosa porque tiene un porcentaje menor en la desviación estándar de 5% con respecto a la inversión 1 que tiene un porcentaje de10%.

¿Qué inversión es menos riesgosa según el coeficiente de variación?

Mientras mayor sea el coeficiente de variación quiere decir que tiene mayor volatilidad en relación con su rendimiento esperado. Es por este motivo, que la inversión 2 es la menos riesgosa con un valor de 0,42.

¿Cuál es una mejor medida considerando que los rendimientos esperados de las dos inversiones no son iguales?

La mejor medida para comparar los riesgos de las inversiones con diferentes rendimientos esperados es el coeficiente de variación porque permite medir cual es la variabilidad de los resultados.

E8.4 Su portafolio tiene tres clases de activos. Las letras del Tesoro de Estados Unidos representan el 45% del portafolio, las acciones de grandes empresas constituyen otro 40%, y las acciones de pequeñas empresas integran el 15% restante. Si los rendimientos esperados son del 3.8% para las letras del Tesoro, del 12.3% para las acciones de grandes empresas, y del 17.4% para las acciones de pequeñas empresas.

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¿Cuál es el rendimiento esperado del portafolio?

El rendimiento esperado del portafolio es 9,24%

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