Estudio Tecnico

Mercado intercambia río

Tipos de Cambio Cruzados

MXP/EUR=_______________

MXP/USD= 13.6000

USD/EUR= 1.3270

UKL/SFR=_________________

UKL/USD= .5343

USD/SFR= .8475

MXP/EUR=_________________

MXP/USD= 13.60

EUR/USD= .1536

JPY/EUR=_________________

JPY/USD= 104.7900

EUR/USD= .7536

MXP/UKL=_______________

MXP/USD= 13.6000

USD/UKL= 1.8716

ARBITRAJE

En México- MXP/USD= 13.64

En New York- USD/MXP= .0765

En New York- -1 dólar = 105 Yen

En Tokio - 1 Yen = .1087 pesos

En México -1 Peso = .0889 dólares

En New York- -1 dólar = 1.5524 libras

En Londres -1 libra =20.9665 pesos

En México -1 peso =.0744 Dolares

Inversiones

10,000 USD a 90 dias

i= 4% ANUAL……En USA/USD

i= 6% ANUAL…..En MEX/MXP

Una persona importa mensualmente 285,000 USD de materia prima. La forma de pago es a crédito el tipo de cambio de hoy al que hace la compra es de $13.2864 pesos y después de 30 dias que es la fecha de pago el tipo de cambio está en $13.4024 pesos.

Una empresa que exporta $100,000 pesos a 3 meses el tipo de cambio Spot esta en $13.3523 el tipo de cambio a plazo está en $13.3345 la tasa de interés en préstamos en Usa es del 8% ANUAL la Tasa de inversión de USA es del 4% ANUAL la tasa de interés en préstamos en México es del 10% ANUAL y la tasa de interés por inversión en México es del 6% el tipo de cambio ya transcurrido los 3 meses en el mercado spot es de $13.2512

Cobertura

100,000 USD -------- 90 días

Tipo de cambio spot----------------$13.3523

Tipo de cambio spot a plazo-------$13.3345

Tasa préstamo en USA--------------8%

Tasa préstamo en México----------10%

Tasa de Inversión USA --------------4%

Tasa de Inversión MEXICO----------6%

Tipo de cambio 90 días Después $13.2512

Opciones

Importe_______________________300,000

Tipo de cambio Spot_____________12.4590

Tipo de cambio aplazo____________12.4810

Costo de prima___________________0.30

Tipo de cambio Spot 90 dias________12.0229

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