Fundamento de econometría

Trabajo FEC:

• Pesos: Escrito 40% Expo 60%
• Pueden exponer 2 integrantes
• El primer grupo usa un power point explicando cada resultado y pone el modelo econométrico de cada test.
• Halla la significancia global, estimadores robustos (significancia de los estimadores)
• Preguntas sobre cómo hemos hecho las regresiones y los resultados que dan. Por ejemplo, si una variable se toma como valor cero, cuál será el efecto en las demás variables. Mínima data: 14 años. Nosotros tomamos data de 16 años para adelante.
• La introducción debe ser de memoria, citando los autores de los estudios y una breve reseña del tema que hemos estudiado.
• El segundo grupo no usa power point, usa Excel. El Excel es solo para mostrar la data usada en el stata.
• Interpretaciones simples antes de brindar resultados numéricos.
• Usan stata para mostrar resultados. Significancia a partir de P>|t|.
• Gráficos explicados brevemente, solo interpretación.
• Aprender qué significa cada variable (nombre exacto)
• Colinealidad y no colinealidad en el modelo (interpretación)
• Citar los datos extraídos de los papers cuando se esté interpretando algún test.
• Qué variables son omitidas y por qué.
• Outlines (valores atípicos)
• Heterocedasticidad u homocedasticidad.
• Supuesto de la normalidad de los errores (skewness kurtosis y shapiro wilk -  swilk)
• Qnorm resid (si sigue la línea es porque sigue una distribución normal).
• Twoway (scatter …) para mostrar graficos de ciertas variables
• Graph matrix variables…
• Test igualar todo a cero
• Mean reset para ver promedio hecho el test
• Ovtest (sin variables omitidas)
• El segundo grupo sobrepasó el tiempo de 15 minutos. Dieron rápidamente la conclusión.
• Dar a conocer las limitaciones de la data.
• Pregunta: Si cumple con los supuestos (aprender los supuestos)
• El tercer grupo usa el powerpoint para su exposición.
• Mostrar pregunta de estudio
• Información de la data detallada
• Explicar relaciones (positiva o negativa con respecto a la variable dependiente)
• VIF correlación, si =1, no corr.
• Breusch Pagan (Homocedasticidad y heterocedasticidad)
• Dieron 12 minutos para los siguientes grupos.
• Pregunta: Por qué no incluyeron una variable en específico al cuadrado
• Pregunta: Por qué los valores son altos (respuesta: Porque la muestra fue grande)
• El cuarto grupo se presentaron 3 a exponer.
• Especificar cuantas observaciones se han tomado.
• Variables dummy (explicar por qué son dummy)
• Supuestos de Gauss Markov
• Pregunta: La profesora dudó sobre si una u otra variable era relevante.
• El tiempo en que se estimó la data
• El quinto grupo hizo una introducción muy breve por falta de tiempo.
• Este grupo explica los fundamentos de la econometría  (media condicional cero, heterocedasticidad, homocedasticidad, etc)
• Modelo restringido y no restringido
• Se especifica si es corte transversal o series de tiempo
• Ruido blanco (?)
• El tema de este grupo es netamente de economía, por lo que las preguntas van más por ese lado.

*Las partes sobresaltadas indican qué es lo indispensable que debemos estudiar para tener una buena exposición. Lo demás es circunstancial.

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