Programa de Materia (Prevista) Econometría

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1. Nombre de la Materia

2. Clave de la Materia

3. Prerrequisitos

4. Seriación

5. Area de Formación

6. Departamento

Econometría II.

MC104

MC106 MC107 MC112 MC103

MC103

Básica particular

Métodos Cuantitativos

7. Academia

8. Modalidad de la Asignatura

9. Tipo de Asignatura

10. Carga Horaria

11. Créditos

12. Nivel de Formación

Economía Matemática y Econometría

Presencial enriquecida

curso

Teoría: 40

Práctica: 28

Total: 68

11

licenciatura

13. Presentación

El curso de Econometría II es de mayor grado de especialización que el de Econometría I por el hecho de que solo lo toman aquellos alumnos que forman parte de la carrera de Economía. Está constituido por Modelos de Rezagos Distribuidos; Modelos de ecuaciones simultaneas en el marco de violación del supuesto de regresores no estocásticos y se concluye con una introducción a los métodos de series de tiempo. El programa de esta asignatura está concebido para complementar y ampliar las nociones obtenidas en la asignatura Econometría I. Este programa está concebido para proporcionar al alumnos diversos métodos cuantitativos de la econometría como las ecuaciones simultaneas y el análisis de series de tiempo.

14. Perfil Formativo

De manera general el curso busca profundizar en el aspecto conceptual, teórico y práctico de las técnicas econométricas actuales. Sin embargo, con el objeto de asegurar que los estudiantes apliquen de manera fluida y natural los conocimientos adquiridos en el curso en el análisis económico y de políticas, se hará énfasis en el aspecto práctico. Por lo tanto, dentro de los objetivos se busca que el estudiante maneje con destreza un paquete computacional de econometría como el Eviews, lo que implica un gran porcentaje de trabajo en el computador. Al finalizar el programa de estudios el alumno podrá contar el siguiente perfil formativo: a) Conocimientos. Conocerá, probará y aplicará modelos de regresión dinámico y modelos simultaneos. b) Capacidades. Desarrollará la capacidad de construir modelos econométricos de más de una ecuación. c) Habilidades. Tendrá la habilidad de pronosticar valores de variables a partir de datos de series de tiempo. d) Aptitudes. El estudiante de econometría II tendrá los suficientes conocimientos como aplicarlos en trabajos de consultoría, en centros de estadística aprovechando las herramientas de pronóstico que ofrece el curso. e) Actitudes. Sus actitudes hacia la economía mejorarán debido a la posibilidad de validar empíricamente las teorías económicas.

15. Objetivo General

Repasar y ampliar el conjunto de métodos econométricos estudiados en el curso de Econometría I, para disponer de un conjunto bien aprendido de técnicas que resulten útiles para analizar distintos tipos de datos de carácter no experimental. Presentar aplicaciones de las técnicas a las que se refiere el punto anterior, basadas en el uso del programa informático EViews 3 , que ilustren: cómo elaborar modelos en la práctica para explicar el origen de varios conjuntos de datos reales y cómo utilizar dichos modelos para prever o para controlar una característica de interés observada en cada grupo de estos datos. Ense?ar a los alumnos cómo se debe plantear, desarrollar, escribir y presentar un trabajo aplicado sencillo, motivado por algún interés personal, profesional o académico. Elaborar sus propias aplicaciones empíricas utilizando datos reales. Analizar estudios de otros autores en forma crítica y prospectiva. Utilizar el software econométrico Eviews en forma profesional e independiente. Construir sencillos modelos de ecuaciones simultaneas. Efectuar pronósticos con modelos de series de tiempo.

16. Contenido Temático

PROGRAMA DE ECONOMETR?A II 1. TEMAS DE ECONOMETR?A 2. AN?LISIS DE MODELOS MULTIECUACIONALES

PROGRAMA DE ECONOMETR?A II 1. TEMAS DE ECONOMETR?A 1.1 Variables dicótomas 1.2 Variable dependiente dicótoma 1.3 Modelos autorregresivos 1.4 Modelos de rezagos distribuidos 1.5 Modelos con datos en panel 2. AN?LISIS DE MODELOS MULTIECUACIONALES 2.1 Modelos de ecuaciones simultáneas 2.2 Problema de la identificación 2.3 Los métodos de ecuaciones simultáneas 2.4 Regresiones aparentemente no relacionadas

17.-Bibliografia

Libro de texto: Gujarati, Damodar, N.(2004). Econometría. Ed. 4?. México: McGraw-Hill. 330.015195 GUJ Libros complementarios: Schmidt, Stephen J. (2005); Econometría, México: Mc Graw Hill. 330.015195 SCH, Wooldridge, J. (2001); Introducción a la Econometría: un enfoque moderno México: Thomson-Learning. 330.015195 WOO, Greene, W.H (1999); Análisis Econométrico, 3ra edición, Prentice Hall, Madrid. 330.015195 GRE, Pindyck, R. Y Rubinfeld, D. (2001). Econometría: Modelos y pronósticos. México: McGraw-Hill. 330.015195 PIN, Maddala, G.S. (1996). Introducción a la econometría. Naucalpan de Juárez: Prentice Hall. 330.015195 MAD.

18.-Aplicacion profesional:

El programa de estudios está dirigido exclusivamente a los alumnos de Economía de sexto semestre para fortalecer las herramientas cuantitativas que necesitará cuando egrese de la carrera.

19.-Profesores que imparten la materia:

20.-Perfil del profesor:

Lic. en Economía, Lic. en Actuaria.

21.-Proceso de enseñanza-aprendizaje:

Analitico

22.- Actividades extracurriculares:

Tutoría a los alumnos que la s solicitan a la academia de Economía Matemática y Econometría.

23.-Formulacion, aprobacion y validacion:

El programa de estudio se actualiza cada semestre mediante la participación colegiada de los miembros de la academia y se aprueba en el colegio departamental y se valida confrontándolo cada semestre con los alumnos en turno. De este proceso, surge al semestre siguiente, de ser necesario, un programa modificado por actualización.

24.-Evaluacion del aprendizaje:

Undefined

25.- Evaluacion curricular:

Evaluación por profesores.

26.- Mapa curricular:

27.-Participantes y fecha en la elaboracion del programa:

Mtro. Rubén A. Chavarín Rodríguez, Mtro. Gustavo Cabrera González, Mtro. Semei Leopoldo Coronado Ramírez, Dr. José Héctor Cortés Fregoso, Dr. Willy Walter Cortez Yactayo, Mtro. Enrique Cuevas Rodríguez, Dr. José Antonio Yunes Salomón, Mtro. Filadelfo León Cazares. 20 de enero de 2010.