HISTORIA DE LA ECONOMETRÍA

Antecedentes de la Econometría

Fue el desarrollo de la Estadística y la Economía la base para el nacimiento de la Econometría. Los inicios de esta nueva herramienta para la ciencia económica, que aún son tema de debate, se sitúan en el siglo XVII con los llamados políticos-aritméticos: King, Davenant y sobre todo, William Petty. Ellos tres, fueron pioneros en abordar una aproximación teórico-cuantitativa del análisis económico. Estos primeros trabajos buscaban encontrar leyes de comportamiento económico análogas a las que se observaban en las ciencias naturales, como la Física, intentando aplicar sus mismos métodos.

Stigler señala que Charles Davenant publicó en 1699 el primer programa de demanda empírica, y que Rodulfo Enini, un estadístico italiano, realizó en 1907 los primeros estudios modernos de demanda estadística.

Para los XVII y XIX, la Estadística y la Economía evolucionaron notablemente: se hizo cada vez más abundante el pensamiento económico que buscaba dar respuestas a los fenómenos económicos y de la producción que se incrementaban de manera exponencial. Destaca la aportación de Francois Quesnay (1758) con Tableau Economique que constituía un análisis empírico del principio de interdependencia general de los agentes esenciales que intervienen en un sistema económico. Así mismo, Antoine A. Cournot (1838) aportó a la tendencia cuantitativa en la economía, con su interpretación de la oferta y la demanda, línea de investigación de las más fecundas en el ámbito de la Economía Aplicada Cuantitativa. Clement Juglar (1862), por sus estudios empíricos sobre los ciclos económicos.

En el campo de la Estadística fueron esenciales los trabajos de: Thomas Bayer (1702-1861) sobre la teoría de la probabilidad y el análisis estadístico, con la formulación del teorema de Bayes; Karl F. Gauss (1777-1855) por el desarrollo de la distribución estadística normal y el tratamiento estadístico riguroso del método de estimación mínimo-cuadrático aplicado al análisis de regresión, y William S. Gosset (1876-1937) por la especificación de la distribución t de Student.

Por último, destacan Andrei A. Markov (1856-1922) y Karl Pearson (1857-1936) con sus contribuciones a la probabilidad y al análisis de la correlación estadística respectivamente. A Ronald Fisher (1890-1962) se debe el método de investigación adecuado para muestras pequeñas, la distribución de numerosos estadísticos muestrales y la invención de la varianza y del enfoque de máxima verosimilitud, por lo cual se le hace llamar como pionero de la estadística moderna. No obstante, los principales impulsos para el desarrollo de la economía llegaron con el establecimiento de la Sociedad Econométrica en 1930 y la publicación de la revista Econométrica en enero de 1933.

Nacimiento de la Econometría

Con el desarrollo y el avance de la Estadística moderna se incursionó al análisis económico y, en esta línea, constituyen ejemplos destacados las aplicaciones del análisis de correlación estadística que realizan Yule (1895) y Hooker (1901, 1905).

En este sentido, Irving Fisher realiza en 1912 un primer intento de organizar un grupo de investigadores dedicados a promover el desarrollo de la Teoría Económica en relación con la Estadística y las Matemáticas. Aunque esta primera tentativa de organización fracasó, logró asentar este movimiento que propugnaba un enfoque predominantemente cuantitativo del análisis económico. Ya para entonces, Benini (1907) había llevado a cabo la primera aplicación de la regresión múltiple, concretamente, a la estimación de la demanda de café en función de su precio y del precio de un bien complementario. Seguidamente, en 1914, se publica el trabajo de Henry L. Moore «Economic Cycles: Their Law and Cause», en el

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