Analizar diferentes opciones de portafolios de inversión y concluir cuál es el mejor

Analizar diferentes opciones de portafolios de inversión y concluir cuál es el mejor.

Comparar y seleccionar el mejor portafolio de inversión, basado en el riesgo y rendimiento de los mismos.

Imagina que eres responsable de decidir en dónde se invertirán 10 millones de pesos. Para tal, evaluarás y compararás diferentes opciones de portafolios de inversión. Desarrolla los entregables requeridos en un documento electrónico.

1. Crea un portafolio de inversión con 3 acciones de la BMV, con ponderaciones similares en cada empresa. Calcula su riesgo y rendimiento, y describe por qué seleccionaste a esas empresas.

Para este ejercicio seleccionamos las acciones de Ternium, Alfa de México y AT&T México:

Los rendimientos de cada una de las acciones son:

En este caso podemos identificar que efectivamente a mayor riesgo mayor rendimiento, puesto que la acción de Ternium maneja un rendimiento mayor, pero su riesgo también es  mayor.

Con estos datos y con proporciones de inversión de 1/3 parte en cada una de las acciones el rendimiento y riesgo del portafolio sería el siguiente:

Estos números nos ejemplifican como la diversificación en acciones de diferentes niveles de riesgo nos permiten reducir el riesgo de manera sustancial, porque cada acción por si sola está 6% a un 11% de riesgo, pero en un portafolio diversificado como este no presenta un riesgo 5.02%, aunque el rendimiento también disminuye.

1. Crea un portafolio de inversión con las mismas 3 acciones de la BMV, pero ahora incluye una inversión sin riesgo (ejemplo CETES), que represente el 25 %. Los restantes 75 % se dividen de manera equitativa entre las 3 acciones. Calcula su riesgo y rendimiento.

Para este portafolio se nos pide considerar la inversión en cetes. Para esto tomamos como referencia la información histórica de cetes a 28 dias de los últimos 12 meses por Banxico

Los rendimientos de cada una de las acciones son:

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