Basilea II Y III

Basilea II y III

El comité de Basilea se vio obligado a modificar su primera publicación, (Basilea I) después de una serie de crisis económicas desatadas a raíz de inconsistencias en el sistema financiero y la medición de sus riesgos. Los principales objetivos de la segunda publicación son:

 Perfeccionar el acuerdo anterior,

 Promover la seguridad de los sistemas financieros

 Fomentar la competencia en igualdad de condiciones

 Definir capitales mínimos regulados en base a criterios más sensibles al riesgo

 Mejorar los procesos bancarios.

 Mejorar la supervisión bancaria (a través de los Bancos Centrales)

Transparencia en las informaciones.

Este cambio pretendía fomentar la mejora en la gestión del riesgo de las entidades, sin embargo y a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho el sistema financiero sigue teniendo grandes inconsistencias, y esta publicación ha desencadenado un sin número de críticas, por su permisividad o como algunos críticos la llaman, “OMISION” por no incluir en la supervisión la cadena de ventas de CDOs u otros derivados sin que nadie, y menos las agencias de rating, vieran el riesgo que involucraban.

También se ha dicho que desde Basilea I, se noto la escasa ponderación del riesgo en la garantía hipotecaria personal, sin prever la caída en el sector inmobiliario.

Su carácter Pro cíclico, permite que los bancos ajusten sus requerimientos de capital dependiendo del riesgo de no pago de sus acreedores, con lo cual los requerimientos de capital se hacen más laxos en la fase creciente de una burbuja y más estrictos en la implosión de la burbuja, con lo cual los bancos tienen menos liquidez disponible para prestar en caso de la implosión de una burbuja. Más aún, Basilea II establece un papel especial para las calificadoras de riesgo – el capital requerido para respaldar el riesgo de un instrumento depende de la evaluación que realice cada calificadora de dicho riesgo.

La crisis financiera (2008) puso de manifiesto que los niveles de capital en el sistema bancario eran insuficientes: la calidad del capital de las entidades se había ido deteriorando y en muchos países el sistema bancario estaba excesivamente apalancado. Además, muchas entidades experimentaron problemas de liquidez al no poder refinanciarse en los mercados a corto plazo. La interconexión existente entre determinadas entidades y el proceso de desapalancamiento que llevó a cabo el sector, contribuyeron una vez comenzada la crisis, a aumentar sus efectos negativos sobre la estabilidad financiera y la economía en general.

La implosión de la burbuja hipotecaria desata la crisis financiera que motivo una nueva reunión del comité de Basilea para fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector, el Comité de Basilea

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