Busque una fórmula más precisa para la protección de los inversores y la minimización de riesgos en el mercado de activos

THE MIDAS FORMULA STOCK MARKET

Debido a la falta de modelos matemáticos, para poder predecir las fluctuaciones de los precios en el mercado de activos, se intento calcular el riesgo atraves de las probabilidades, pero debido a lo inexacta o poco precisa que era, nadie estaba protegido contra el riesgo, lo que llevo a la búsqueda de una formula mas exacta para proteger a los inversores y minimizar el riesgo.

En 1900 Louis Bachelier, utilizó una serie de ecuaciones que creó el primer modelo matemático completo de los mercados, llego a la conclusión de que era imposible predecir los movimientos bursátiles, dio una ingeniosa solución para esto, el contrato de opciones que son contratos que le da a su tenedor la opción o el derecho, más no supone la obligación, de comprar o de vender una cantidad específica de un activo a un precio y en una fecha determinada, o durante un tiempo determinado, Paul Samuelson trabajó sobre lo descubierto y propuesto por Louis Bachelier, para conseguir la fórmula perfecta para evaluar y fijar el precio de las opciones.

Los académicos comenzaron a investigar este extraño y novedoso contrato, llegando a la conclusión de que las opciones eran, en teoría, una forma de seguros financieros. El riesgo en el mercado de valores es que si usted compra una acción de hoy el precio puede caer en el futuro y usted podría perder dinero, pero si usted paga por un contrato de opción que te da el derecho a esperar y comprar las acciones si llega a algún acuerdo del precio en el futuro, pero no hay obligación. Si la contraparte no llega a un acuerdo con el precio, se puede optar por salir y perdería sólo el costo de la opción. En teoría las opciones son una manera perfecta para deshacerse de riesgo.

A lo largo de la década de 1960 los académicos desarrollaron sus modelos matemáticos. Con el fin de poder describir matemáticamente la confianza de los inversores y acabar con el problema de cómo fijar el precio de las opciones, a finales de la década de los 60 estaban mas cerca de poder acabar con el problemas del precio de las opciones y de un modelo matemático perfecto para los mercados de valores.

En 1968 Myron Scholes y su colega Fisher Black se dispusieron a abordar el problema de las opciones, ellos sabían que no podían medir el riesgo, y de alguna manera podrían hacer que fuera menos importante para poder estimar el valor de una opción y reducir su riesgo tenían que negociar los contratos de futuros y las opciones en todas partes y todo el tiempo para hacer sentir mas seguros a los inversionistas, este método se convertiría en uno de los descubrimientos más importantes en la economía de este siglo.

Es un modelo matemático desarrollaron Fisher Black y Myron Scholes, esta fórmula condujo a un auge en el comercio de opciones y otros mercados de opciones de todo el mundo es ampliamente utilizada, es una

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