Caso práctico Carteras

1. En un mercado se conoce la siguiente información:

         y                 Rf = 6%[pic 1][pic 2]

La cartera de mercado se compone del siguiente modo:

X1 = 0,3776; X2 = 0,3979; X3 = 0,2245

Determinar:

1. Rentabilidad esperada y riesgo de la cartera de mercado
2. Coeficientes de volatilidad de cada título (betas)
3. Ecuación de la SML
4. Modelos de Sharpe de cada título
5. Riesgo sistemático y específico de cada título
6. Rentabilidad esperada y riesgo de una cartera de renta variable formada repartiendo el presupuesto entre los 3 títulos por igual
7. Índice de Sharpe de dicha cartera
8. ¿Es eficiente?
9. Ecuación de la CML. Usa esta ecuación para comprobar la eficiencia de la cartera.

1. En un mercado cotizan dos títulos de renta variable, y el activo de renta fija, de los que se tiene la siguiente información:

                 y                         Rf = 12%[pic 3][pic 4]

La cartera de mercado se compone del siguiente modo:

X1 = 0,64; X2 = 0,36

Se pide:

1. Rentabilidad esperada y riesgo de la cartera de mercado
2. Ecuaciones de la CML y de la SML
3. Reparto del presupuesto de 1.000.000€ de un inversor que quiere formar una cartera mixta con un rendimiento esperado del 19%.
4. Reparto del presupuesto de 2.000.000€ de un inversor que quiere formar una cartera mixta con un rendimiento esperado del 33,04%.

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