Considere la función de inversión
Enviado por rochiz • 16 de Agosto de 2018 • Apuntes • 356 Palabras (2 Páginas) • 221 Visitas
Considere la función de inversión
[pic 1]
donde
[pic 2] Inversión en año [pic 3].
[pic 4] PNB en año [pic 5].
[pic 6] Tasa de interés en año [pic 7].
Treinta observaciones de [pic 8] están en el archivo table16.3.dta. Use esa base para responder las siguientes preguntas.
1) Encuentre los estimados por MCO de [pic 9] y reporte sus resultados.
[pic 10] | Respuesta[pic 11] | [pic 12] | Respuesta[pic 13] | [pic 14] | [pic 15] | Respuesta[pic 16] | [pic 17] |
| [pic 18] | Respuesta[pic 19] |
(e.e) | (Respuesta[pic 20]) |
| (Respuesta[pic 21]) |
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| (Respuesta[pic 22]) |
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2) Use el test de Durbin-Watson para probar la existencia de autocorrelación positiva (pista: usar comando dwe, el valor-p a utilizar es el asociado a Prob < dw).
En este contexto, el test de Durbin-Watson es un test para [pic 23] contra [pic 24] en el modelo autorregresivo de primer orden [pic 25]. El estadístico es [pic 26] Respuesta[pic 27] y el valor -p de este test es [pic 28], por lo que [pic 29] es[pic 30] y concluimos que la autocorrelación positiva [pic 31].
3a) Vuelva a estimar el modelo después de corregir por autocorrelación. Reporte sus resultados (pista: utilizar comando prais).
[pic 32] | Respuesta[pic 33] | [pic 34] | Respuesta[pic 35] | [pic 36] | [pic 37] | Respuesta[pic 38] | [pic 39] |
| [pic 40] | Respuesta[pic 41] |
(e.e) | (Respuesta[pic 42]) |
| (Respuesta[pic 43]) |
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| (Respuesta[pic 44]) |
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3b) Comparando el modelo original de la parte (1) con el modelo corregido de la parte (3a), los resultados son en cierta forma engañosos en cuanto a la validez de los errores estándar de los coeficientes estimados en el modelo original. Particularmente, tenemos con el modelo de (3a) que el coeficiente estimado de la variable Respuesta[pic 45] es ahora significativo y la precisión del estimado del coeficiente relacionado con la variable Respuesta[pic 46] disminuye.
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