Estrategias De Gestion

La simulación de Monte Carlo es una técnica que combina conceptos estadísticos (muestreo

aleatorio) con la capacidad que tienen los ordenadores para generar números pseudo-aleatorios y

automatizar cálculos.

Los orígenes de esta técnica están ligados al trabajo desarrollado por Stan Ulam y John Von

Neumann a finales de los 40 en el laboratorio de Los Alamos, cuando investigaban el movimiento

aleatorio de los neutrones [W1]. En años posteriores, la simulación de Monte Carlo se ha venido

aplicando a una infinidad de ámbitos como alternativa a los modelos matemáticos exactos o incluso

como único medio de estimar soluciones para problemas complejos. Así, en la actualidad es posible

encontrar modelos que hacen uso de simulación MC en las áreas informática, empresarial,

económica, industrial e incluso social [5, 8]. En otras palabras, la simulación de Monte Carlo está

presente en todos aquellos ámbitos en los que el comportamiento aleatorio o probabilístico

desempeña un papel fundamental -precisamente, el nombre de Monte Carlo proviene de la famosa

ciudad de Mónaco, donde abundan los casinos de juego y donde el azar, la probabilidad y el

comportamiento aleatorio conforman todo un estilo de vida.

Son muchos los autores que han apostado por utilizar hojas de cálculo para realizar simulación MC

[1, 6, 7]. La potencia de las hojas de cálculo reside en su universalidad, en su facilidad de uso, en su

capacidad para recalcular valores y, sobre todo, en las posibilidades que ofrece con respecto al

análisis de escenarios (“what-if anaylisis”). Las últimas versiones de Excel incorporan, además, un

lenguaje de programación propio, el Visual Basic for Applications, con el cual es posible crear

auténticas aplicaciones de simulación destinadas al usuario final. En el mercado existen de hecho

varios complementos de Excel (Add-Ins) específicamente diseñados para realizar simulación MC,

siendo los más conocidos: @Risk, Crystall Ball, Insight.xla, SimTools.xla, etc. [W2 – W5].

Simulación

Monte Carlo

con Excel

La función

ALEATORIO()

¿Qué es la

simulación MC?

Simulación MC

con v.a. discretas

Simulación MC

con v.a. continuas

Generación de

v.a. con Excel

Simulación de Monte Carlo con Excel

Proyecto e-Math 2

Financiado por la Secretaría de Estado de Educación y Universidades (MECD)

OBJETIVOS ________________________

• Introducir los conceptos e ideas clave de la simulación MC.

• Introducirse en las capacidades que ofrece Excel en los campos de modelado y simulación.

• Conocer algunas aplicaciones de la simulación MC.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

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