Medicion Del Riesgo
Enviado por diegoelrey • 25 de Junio de 2014 • 231 Palabras (1 Páginas) • 751 Visitas
"Se considera el conjunto de rendimientos bimensuales de los activos financieros relacionados a continuación:
"
Probabilidad valor esperado X "Activo financiero Compañía
Sector Hidrocarburos
" valor esperado Y "Activo financiero Compañía
Sector Tecnología
"
0,1 1,1 11 1,0 10,2
0,2 3,8 19 3,3 16,5
0,2 2,4 12 2,2 11,16
0,2 2,0 10 1,8 9,12
0,2 2,2 11 2,0 10,19
0,1 0,6 5,8 0,8 7,5
VALOR ESPERADO 12,08 VALOR ESPERADO 11,16
VARIANZA 2,0 VARIANZA 1,9
"De esta manera efectué los cálculos y los diferentes tipo de análisis que sean del caso:
"
"1. Calcule, el Valor esperado de X y el Valor esperado de Y, con base en lo anterior cual seria la mejor posibilidad de
inversión para un inversionista que tiene como perfil de inversión el concepto «Bullish».
"
El valor esperado de X es 12,1, y el valor esperado de Y es 11,2. la mejor posibilidad de inversion para una persona que maneja el concepto Bullish es el sector de hidrocarburos.
"2. Calcule la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y, además de lo anterior cual seria la manera más
apropiada de determinar la volatilidad entre la variable estadística «Media» y la variable estadística «desviación
estándar»; además de lo anterior si un inversionista tuviera un capital de $150,000,000 y tiene un perfil de
inversión «Bearish» en cual de los dos activos asignaría los recursos."
DESVIACION ESTANDAR DE X 1,119404604 DESVIACION ESTANDAR DE Y 0,914621379
La manera mas apropiada de determinar la volatilidad es la variable estadistica de desviacion estandar
El inversionista asignaria recursos en los activos del Y ya que dan mas rentabilidad.
ejemplo:
meses
$150,000,000 1 y 2 3 y 4 5 y 6 7 y 8 9 y 10 11 y 12 VPN
X 166.500.000 198.135.000 221.911.200 244.102.320 270.953.575 286.668.883 1.186.516.646
Y 165.300.000 192.574.500 214.065.814 233.588.616 257.391.296 276.695.644 1.196.277.962
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