Práctica general. Análisis de información financiera

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Práctica general

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA III

Preguntas prácticas

1. Un inversor decide invertir en acciones de Facebook. Para lo que el mercado cerró a un precio de 1 200 dólares.

Tras el cierre del mercado decide vender su acción a 1500 dólares. Pero no lo hace inmediatamente, espera que el mercado esté en condiciones favorables para hacerlo.

Antes de la venta se evalúa la volatilidad de su acción y determina que la variabilidad de esta es de 34%.

Así mismo, decide comparar las condiciones de la rentabilidad real de su portafolio con las del mercado eficiente.

El mercado cuenta con los siguientes datos:

Tasa libre de riesgo: 12%

Riesgo del mercado en condiciones eficientes (en equilibrio): 36%. Además, se conoce que bajo estas condiciones su portafolio tendrá un rendimiento del 32%.

1. Hallar el rendimiento de equilibrio del mercado.
2. Graficar el caso con los resultados.
3. En el gráfico identificar que tipo de inversor es
4. Le conviene o no vender su acción. Explique su respuesta.

1. Hay un inversor que está considerando la posibilidad de armar un portafolio con la combinación de las siguientes opciones. Se plantea invertir 40 000$ de los cuales destina 15 000$ en acciones de TESLA y el resto en el activo libre de riesgo (SP500).

1. Rentabilidad esperada del portafolio.
2. Rentabilidad esperada de un inversor que invierta todo su presupuesto en TESLA
3. Ecuación LMC
4. Graficar la ecuación considerando el equilibrio de Markowitz y la línea de mercado de capitales.
5. Analiza que sucede si la tasa libre de riesgo asciende a 15%, explica a través de un gráfico.
6. Si el portafolio del inversor cuenta con un riesgo del 25%, calcule su rentabilidad en condiciones eficientes del mercado.

1. Hay un inversor que está considerando la posibilidad de armar un portafolio con la combinación de las siguientes opciones. En condiciones de mercado se conoce que:

1. Calcule el monto del valor de mercado (inversión total)
2. Calcule la ponderación para cada uno de los instrumentos financieros
3. Calcule el rendimiento del portafolio.
4. Calcule el riesgo de del portafolio
5. Considere que se conoce la sensibilidad de cada instrumento financiero. El portafolio cuenta con una sensibilidad del 5 y el título 2 es un 25% del total. Calcule la sensibilidad del título 1

Grafique los resultados del portafolio, así como los de cada instrumento. Interprete las Betas.

1. Mariano decide invertir en cuatro títulos, tres en renta variable y uno en renta fija. Cuenta con la siguiente información:

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