Trabajo sobre Nassin Taleb EL cisne negro

Maestría en Dirección de Finanzas y Control (CFO)   [pic 1]

Materia: Herramientas cuantitativas para la toma de decisiones  

Grupo 2

HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS PARA LA TOMA DE DECISIONES

EL CISNE NEGRO

El impacto de lo altamente improbable

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Autor: Nassim Nicholas Taleb

Grupo N°2

Integrantes:

• Agustín Lambertini
• Carlos Nicolás Pastorino
• José González
• Matías Lerke
• Nicolás Alejandro Quiroga

Introducción previa al análisis de los capítulos asignados.

El autor se define como alguien escéptico, no académico, anti dogmático, y obsesivamente empírico.

Nos cuenta que antes del descubrimiento de Australia, en el Viejo Mundo se creía que todos los cisnes eran blancos. Parecía una creencia irrefutable, pero entonces, se vio que en Australia los cisnes también podían ser negros.

Este hecho ilustra una grave limitación del aprendizaje que se hace desde la observación o la experiencia, así como la fragilidad de nuestro conocimiento. Una sola observación es capaz de invalidar una afirmación generalizada. Todo lo que se necesita es una sola ave negra.

El autor define al Cisne Negro como un suceso que se caracteriza por los siguientes atributos:

1. Es una rareza, porque está fuera de las expectativas normales;
2. Produce un impacto tremendo;
3. Pese a su condición de rareza, la naturaleza humana hace que inventemos explicaciones de su existencia después del hecho, con lo que, erróneamente, se hace explicable y predecible.

Según Taleb una pequeña cantidad de Cisnes Negros está en el origen de casi todo lo concerniente a nuestro mundo, desde el éxito de las ideas y las religiones, hasta la dinámica de los acontecimientos históricos y los elementos de nuestra propia vida personal.

Análisis de los capítulos asignados.

Capítulo 1: EL APRENDIZAJE DE UN ESCEPTICO EMPIRICO

En este libro, Taleb describe a la historia como oscura, opaca, esencialmente una caja negra de causa y efecto. Poniéndonos como ejemplo los acontecimientos históricos, en la cual la sociedad ha tratado de explicar cómo sucedieron y cuáles fueron sus efectos, pero no la determinación que produjeron tales efectos. El autor hace referencia llamándolo El terceto de la opacidad. Nos muestra uno de los errores más comunes en los seres humanos cuando nos enfrentamos a la complejidad y a la incertidumbre. Si hemos vivido en el hemisferio norte toda nuestra vida, pensaremos que todos los cisnes son blancos. La existencia de un cisne negro nos parece imposible e irreal debido a nuestra reducida experiencia, pero el hecho es que hoy en día, en la actualidad, en un mundo interconectado, complejo y extremo, en donde la información circula a toda velocidad y en todas las direcciones es cada vez más probable las apariciones de cisnes negros, cambiando las perspectivas de que hemos tenido en el transcurso de nuestra vida.

Hay muchas cosas que no somos capaces de predecir pero que pueden cambiar nuestra vida por completo. Por ejemplo, la crisis de las hipotecas sub prime o los atentados a las torres gemelas, como también el impacto de internet en la sociedad. Pensemos en nuestra propia experiencia de vida, en la carrera que estudiamos, en el trabajo que tenemos o cuando conocimos a nuestra pareja. Cuantos sucesos realmente importantes ocurrieron en nuestra vida de una forma prevista y programada, conforme a un plan establecido. Todos estos eventos en la vida del ser humano son Cisnes Negros para el autor, ya que cumples las 3 propiedades: rareza, impacto extremo y predictibilidad retrospectiva. Son sucesos trascendentales y altamente improbables.

El autor explica el concepto de opacidad en la historia, que define los tres pasos en falso de la mente humana, que lo hace al acercarse a la historia.

Esto incluye:

• Una ilusión con respecto a la comprensión de lo que pensamos, sabemos que lo que está pasando en el mundo es más complicado de lo que podemos imaginar, una distorsionada perspectiva cuando se trata de la retrospección, donde se tiende a evaluar sucesos después de que hayan ocurrido.
• La tendencia humana a sobrevalorar el problema de un proceso que a menudo conduce a la excesiva simplificación siendo eso muy peligroso.

Taleb relata sus experiencias personales mientras crecía en el Líbano, también habla de cómo sus experiencias fueron moldeando su forma de pensar, llevándolo a ser un empírico escéptico, que es un término utilizado para definir a un individuo que pone más énfasis sobre la evidencia empírica en lugar de sacar conclusiones basadas en observaciones históricas. En 1987, ya instalado en New York, encuentra relaciones entre vivir en esa ciudad y en el Líbano. Sin embargo, no logra comprender porque la gente se suicidaba en mayor después de una crisis financiera que en un contexto bélico. Logró comprender la poca relevancia que el dinero tenía en su vida, pero comprendió que el apostaba por los eventos que denominaba “cisnes negros”.

Decidió dedicarse al análisis de datos cuantitativos y la bolsa al mismo tiempo. Los conocimientos técnicos de ser un quant, ya que podía relacionar su experiencia en trabajo empírico y basado en datos, utilizar un método de pensamiento más formal y sistemático y además, logro separar con la ayuda de computadoras los estudios de datos precedentes de la filosofía de la historia y del conocimiento

Capítulo 8: LA SUERTE A TODA PRUEBA DE GIACOMO CASANOVA: EL PROBLEMA DE LAS PRUEBAS SILENCIOSAS

¨Otra falacia en nuestra forma de entender los acontecimientos es la de las pruebas silenciosas. La historia nos oculta tanto a los Cisnes Negros como su capacidad para generarlos (Taleb 2007,161) ¨.

Según Taleb la evidencia silenciosa es el mecanismo por el que mantenemos la ilusión de que podemos entender el mundo y de que somos capaces de anticipar lo que va a ocurrir. Tras el suceso, nos centramos solo en una parte de la información, justamente la que podría explicarlo, y dejamos de lado el resto de las pruebas y evidencias.

Los seres humanos, a la hora de tomar decisiones, nos basamos en una cierta información y dejamos de lado todo el resto: lo que vemos, lo que no sabemos, lo que no observamos, los textos perdidos, los desenlaces diferentes, etc.

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