Analisis Financiero

Introducción

En el siguiente trabajo, se investigo acerca de las estadísticas, lo que son, algunas de sus características, como se subdividen etc.

También como las aplicaciones de éstas en distintos tipos de áreas como por ejemplo sociales, económicas científicas, etc. Y que elementos entregan, por ejemplo en el área económica ayudan a la toma de decisiones entregando valores como el IPC, PIB, Índices bursátiles, etc.

En cuanto a sus usos, se hará una descripción y ejemplificación de lo que es la desviación estándar, la varianza y covarianza, el teorema central de límites y distribuciones.

Finalmente se dará a conocer la empresa investigada, en este caso la AFP Hábitat, y como esta empresa utiliza las estadísticas para determinar el riesgo financiero y la rentabilidad.

Estadísticas

Estadística es una ciencia formal que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos de una muestra representativa, ya sea para ayudar en la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. Su tarea fundamental es la reducción de datos, con el objetivo de representar la realidad y transformarla, predecir su futuro o simplemente conocerla. La Estadística es transversal a una amplia variedad de disciplinas, desde la física hasta las ciencias sociales, desde las ciencias de la salud hasta el control de calidad.

La estadística se divide en dos grandes áreas:

Estadística Descriptiva: Se dedica a la descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Ejemplos básicos de parámetros estadísticos son: la media y la desviación estándar. Algunos ejemplos gráficos son: histograma, pirámide poblacional, gráfico circular, entre otros.

Estadística Inferencial: Se dedica a la generación de los modelos, inferencias y predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. Se usa para modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la población bajo estudio.

Áreas o Campos de aplicación de la Estadística

Ciencias Sociales: Se utiliza para determinar muchos factores como la esperanza de vida, nivel económico, número de hijos, y poder así relacionar los problemas sociales con posibles causas y proporcionar soluciones (los censos), demografía y sociología aplicada.

Campo Industrial: Se usa como control de calidad, para ver el promedio y la desviación estándar de pesos, grosores, humedad, etc.

Ingeniería: Se utiliza para implementar los procesos probabilísticos y estadísticos de análisis e interpretación e datos o características de un conjunto de elementos al entorno industrial, para ayudar en la toma de decisiones y en el control de los procesos industriales y organizacionales

Economía: Entrega los valores que ayudan a descubrir relaciones entre múltiples parámetros macro y microeconómicos. Además entrega índices Bursátiles (Dow Jones, Nikkei, etc), IPC, PIB, etc.

Medicina: Permite establecer pautas sobre la evolución de las enfermedades y los enfermos, los índices de mortalidad asociados a procesos morbosos, el grado de eficacia de un medicamento, etc.

Desviación estándar

La desviación estándar es una medida de dispersión para variables de razón (variables cuantitativas o cantidades racionales) y de intervalo. Se define como la raíz cuadrada de la varianza de la variable.

La desviación estándar, es una medida de dispersión usada en estadística que nos dice cuánto tienden a alejarse los valores concretos del promedio en una distribución. De hecho, específicamente, el cuadrado de la desviación estándar es "el promedio del cuadrado de la distancia de cada punto respecto del promedio". Se suele representar por una S o con la letra sigma .

La desviación estándar de un conjunto de datos es una medida de cuánto se desvían los datos de su media. Esta medida es más estable que el recorrido y toma en consideración el valor de cada dato.

Ejemplo:

El gerente de una empresa de alimentos desea saber que tanto varían los pesos de los empaques (en gramos), de uno de sus productos; por lo que opta por seleccionar al azar cinco unidades de ellos para pesarlos. Los productos tienen los siguientes pesos (490, 500, 510, 515 y 520) gramos respectivamente.

Por lo que su media es:

La varianza

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística.

La varianza se representa por

Para poder calcular la varianza debemos seguir los siguientes pasos:

1. Calcula la media (el promedio de los números).

2. Ahora, por cada número resta la media y eleva el resultado al cuadrado (la diferencia elevada al cuadrado).

3. Ahora calcula la media de esas diferencias al cuadrado, debemos calcular al cuadrado ya que elevar cada diferencia al cuadrado hace que todos los números sean positivos (para evitar que los números negativos reduzcan la varianza).

Ejemplo:

9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18

Propiedades de la varianza

• La varianza será siempre un valor positivo o cero, en el caso de que las puntuaciones sean iguales.

• Si a todos los valores de la variable se les suma un número la varianza no varía.

• Si todos los valores de la variable se multiplican por un número la varianza queda multiplicada por el cuadrado de dicho número.

• Si tenemos varias distribuciones con la misma media y conocemos sus respectivas varianzas se puede calcular la varianza total.

Observaciones sobre la varianza

• La varianza, al igual que la media, es un índice muy sensible a las puntuaciones extremas.

• En los casos que no se pueda hallar la media tampoco será posible hallar la varianza.

• La varianza no viene

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