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Enviado por: iraidalucy 22 julio 2013

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Palabras: 808 | Páginas: 4

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1.- Explique el concepto de instrumento financiero derivado

2.-Explique la diferencia entre los mercados organizados (bursátiles) y los mercados no organizados (OTC)

3.-Explique la naturaleza de un contrato de divisas plazo

4.- ¿Que mecanismos garantizan el cumplimiento de los contratos a plazo?

5.-¿ Que significa que un contrato forward es un contrato hecho a la medida?

6.-TC s= 8.1, TC f=8.2 (a 30 Dias). Calcule la prima del dólar a futuro a 30 días, una vez anualizada con el método de la tasa efectiva.

7.- ¿ Como se establece el conceso del mercado acerca de los tipos de cambio a plazo?

8. ¿Porque el tipo de cambio a plazo es un pronosticador no sesgado del tipo de cambio spot en el futuro?

9.-¿Qué significa que el mercado a plazo es eficiente?

10.-Explique las razones y las consecuencias del sesgo pesimista en el mercado a plazo del dólar en México, en el periodo 1995-1997

11.- Elabore una grafica del perfil de rendimiento de una posición larga en dólares a plazo de 30 días, si el tipo de cambio especificado en el contrato 8.2 pesos por dólar.

12.-Explique la idea de la cobertura del riesgo cambiario.

13.- Tiene una cuenta por pagar de 1 millón de dólares con vencimiento en 1 año.¿ Como puede cubrir el riego cambiario de su deuda común contrato forward, si la cotización a plazo de 360dias de su banco es: TCf=9.2 a la compra TCf=9.3 ala venta? Trace los siguientes perfiles de rendimiento:

a.- Su posición al contado de 360 días

b.-Su cobertura

c.-Su posición cubierta

14.-Expliqueporqu, si una empresa desea contratar una deuda en dólares y cubrir su riego cambiario con un contrato a plazo, el resultado financiero de esta doble transacción será idéntico que el de una contratación de deuda en pesos.

15.- Explique las ventajas de cubrir los riesgos cambiarios.

16.- Tiene una cuenta por obrar de 1 millón de dólares pagaderas en 6 meses. Teme que en 6 meses el dólar cueste menos que el tipo de cambio a plazo hoy en día. ¿Como puede cubrir el riego c

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ambiario con un contrato forward, si la cotización a plazo

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