ESTIMACION DE MODELOS UNIVARIADOS Y ESTACIONARIOS (ARIMA)

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ESTIMACION DE MODELOS UNIVARIADOS Y ESTACIONARIOS (ARMA)

VARIABLES: PRODUCTO INTERNO BRUTO, PRODUCTO NACIONAL BRUTO E INDICE DE NATALIDAD.

LIA INED OÑA SALINAS 6TO SEMESTRE “A”

1. PIB

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El producto interno bruto de España demuestra un crecimiento economico atravez de los años para este pais, exceptuando en los años 2008 al 2013 años en que españa sufrio una recesion economica.

• Test de raices unitarias:

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Se realizó el test de raíces unitarias el cual dio como resultado que la variable PIB tiene una probabilidad del 79% de no ser estacionaria.

• Diferenciación y test de Dickey Fuller.

Comprobando que la variable PIB no es estacionaria, se generó una variable con una diferencia  y se realizó el test de raíces unitarias  nuevamente en que la probabilidad de no ser estacionaria es de 0.19%, lo cual está dentro de lo aceptable para afirmar que la variable ahora es Estacionaria.

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• Estimación de los los procesos ARIMA

• ARIMA 1,1,1

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• ARIMA 1,1,2

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• ARIMA 2,1,1

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• ARIMA 2,1,2

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1. PRODUCTO NACIONAL BRUTO

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El producto nacional bruto de España tiende a crecer cada año pero a partir del 2008 tuvo un creciminiento mas desacelerado a comparacion con el de años pasados.

• Test de raices unitarias:

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Realizamos es test de raices unitarias para ver si la variable PNB era o no estacionaria y la probabilidad es de 50%, es decir que la variable no es estacionaria.

• Diferenciación y test de Dickey Fuller.

Al verificar que la variable no era estacionaria, se generó un nueva variable, con una diferenciación,  a la cual también se realizó el test de raíces unitarias y nos dio scomo resultado una probabilidad de 3%, y esta se encuentra dentro de lo establecido para afirmar que la variable ahora es estacionaria.

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• Estimación de los los procesos ARIMA

• ARIMA 1,1,1

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