DEFINICIÓN DEL MÉTODO MONTECARLO

INDICE

INTRODUCCIÓN

En este ensayo se presentarán las principales características del método de simulación de Montecarlo, su argumento matemático, aplicaciones, ventajas y desventajas.

El método Montecarlo es un método numérico que hace posible resolver problemas físicos y matemáticos mediante la simulación de variables aleatorias. Desde el punto de vista práctico, este método justamente permite estudiar el comportamiento de las variables de salida del modelo dando valores a las variables de entrada, tenido en cuenta sus distribuciones de probabilidad. Debido a la complejidad de muchos sistemas, se hace necesario hacer aproximaciones numéricas para determinar muestras de variables aleatorias. Estas estimaciones podrían llevarse a cabo manualmente, con el gasto asociado de recursos.

Es allí en donde nace la necesidad de realizar simulaciones para aproximar el comportamiento de una o diversas variables aleatorias.

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DESARROLLO

DEFINICIÓN DEL MÉTODO MONTECARLO

La simulación de Montecarlo es una técnica cuantitativa que hace uso de la estadística y los ordenadores para imitar, mediante modelos matemáticos, el comportamiento aleatorio de sistemas reales no dinámicos (por lo general, cuando se trata de sistemas cuyo estado va cambiando con el paso del tiempo, se recurre bien a la simulación de eventos discretos o bien a la simulación de sistemas continuos).

El método Montecarlo es una técnica de simulación para problemas que tiene una base probabilística. Existen dos tipos diferentes de problemas que dan lugar al empleo de esta técnica; primero, aquellos problemas que implican algún tipo de proceso aleatorio como la demanda del consumidor y la prioridad en la producción e inversión total para la expansión de plantas industriales; segundo, ciertos problemas matemáticos completamente determinísticos, que pueden resolverse fácilmente (si es que admiten solución) por métodos estrictamente determinísticos, por ejemplo, evaluar integrales.

COMO FUNCIONA EL MÉTODO MONTECARLO

Se establece a continuación la forma en que funciona el método Montecarlo, las variables matemáticas y los pasos a seguir para realizar la simulación.

-Descripción de variables matemáticas

Este método provee una aproximación, para lograr esto es necesario que ingresen ciertos parámetros al modelo de simulación, que permitan calcular los diferentes escenarios.

Parámetros:

- Pasos básicos para generar una simulación Montecarlo

- Aplicabilidad a proyectos de las distribuciones de probabilidad con el método Montecarlo

• Distribución Normal: Se definirá la media y una desviación estándar para describir la variación respecto a la media.

Ejemplo, los índices de inflación y los precios de energía.

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