Práctica dirigida: autocorrelación, heterocedasticidad, multicolinealidad

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA[pic 1]

“Norte de la Universidad Peruana”

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ECONOMIA

CURSO: ECONOMETRIA I

PRACTICA DIRIGIDA: AUTOCORRELACION, HETEROCEDASTICIDAD, MULTICOLINEALIDAD

AUTOCORRELACION

1. La siguiente tabla muestra el valor de las importaciones (IMP), el nivel del PIB el índice de precios de bienes de importación (IPBIM), de un determinado país.

Se pide determinar si existe o no autocorrelación, utilizando las siguientes pruebas:

1. Gráfica.
2. Durbin-Watson.
3. Multiplicadores de Lagrange.
4. Box – Pierce.

1. Se ha recogido la información de la economía de un determinado país para el período 1985 – 1997 sobre consumo privado (CP) y el producto bruto interno a precio de mercado (PBI), medido en millones de unidades monetarias, con el objeto de estimar un modelo de regresión lineal y comprobar la posible presencia de autocorrelación. Los datos se presentan a continuación:

1. A partir de dicha información, contraste el posible incumplimiento de no autocorrelación por medio de:

• Gráfica
• Contraste de Durbin – Watson.
• Contraste de Breusch y Godfrey.
• Contraste de Box – Pierce.

1. En   caso        de   detectar   problemas   de   autocorrelación,   realizar        la corrección correspondiente.

1. Obtener la matriz de VAR-COV del vector de perturbación estocástica μ, bajo el supuesto:

μt  =  εt – θεt-1        donde εt ~ iidN( 0 , σ 2 )[pic 2]

1. Sea el modelo        de regresión simple Yt = βXt + μt, donde Xt es un regresor no estocástico y las perturbaciones siguen un proceso autorregresivo de primer orden:

μt = 0.8μt-1 + εt donde εt ~ N( 0 , 4.96)

1. ¿Qué propiedades tienen los estimadores de M. C. O. en este modelo?
2. Obtener la matriz de VAR-COV de las perturbaciones σ2Σ.
3. Estimar por M. C. O. el parámetro β, utilizando la siguiente información muestral.

1. calcular

∧

β MCG

y su varianza si:

⎡ 2.7

∑ −1  = ⎢− 2.2[pic 3]

⎢⎣    0.0

− 2.2

4.5

− 2.2

0.0 ⎤

− 2.2⎥ 2.7 ⎥⎦[pic 4]

HETEROCEDASTICIDAD

1) Considere el siguiente modelo que relaciona el número de vehículos matriculados por particulares en 50 ciudades durante un año y la renta per cápita.

MATRi = β0 + β1RENTAi + μi Los datos correspondientes se presentan en la siguiente tabla:

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