Trabajo colaborativo Estadistica

Trabajo colaborativo Estadistica

Juan Camilo Aguirre Pérez

Ivonne Katherine Casallas Jiménez

Mónica María Zapata Ruiz

Politécnico Grancolombiano

Faculta de negocios, gestión y sostenibilidad

Modalidad virtual

Bogotá, D.C

2019

TABLA DE CONTENIDO

  INTRODUCCIÓN        2

1.        CONTEXTO DEL TEMA        3

2.        DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD        5

2.

1. Valores para las Frecuencias        5

2.

2. Construcción de la tabla de frecuencias        6

3.     ANALISIS DE DATOS        7

  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS        11

INTRODUCCIÓN

Este es un trabajo colaborativo que tiene como intención realizar una tabla de frecuencias sobre los datos suministrados de la compañía ISA con respecto de la tasa de variación diaria del precio de la acción de ésta.

Adicionalmente se halla la varianza y se realiza análisis de los respectivos datos, con las herramientas aprendidas en el módulo de estadística.

1. CONTEXTO DEL TEMA

En la emisión de marzo de 1952 aparece en “The Journal of Finance”, el artículo titulado “Portfolio Selection” , el cual presentó el trabajo desarrollado por Harry Markowitz para la construcción de un portafolio de inversiones en el mercado de valores, tomando como criterio fundamental el balance entre rentabilidad y riesgo.

 El problema que pretendió resolver Markowitz en su trabajo, fue cómo determinar la mezcla óptima de activos financieros, de tal manera que se logre la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo posible, en la totalidad del portafolio. La rentabilidad futura se midió con el valor esperado de las rentabilidades del activo, y el riesgo con la desviación estándar de las rentabilidades. 

 La estimación del comportamiento futuro de la rentabilidad se soporta en el estudio del comportamiento pasado de la rentabilidad del activo financiero de interés. Para esto, se selecciona una serie de tiempo de precios de activo, y se calculan las rentabilidades respectivas.

 Por ejemplo, si el precio diario de un activo financiero se simboliza con Pt , entonces la rentabilidad porcentual del día t, se obtiene de la siguiente manera:

 [pic 1]

 El archivo Excel (http://bit.ly/36vbW46): “Precios y Variaciones – 2017, 2018 y 2019.1”, contiene los precios y las tasas diarias de variación de los precios de un grupo de diez (10) acciones del mercado de valores colombiano, para el periodo comprendido entre el 29 de diciembre de 2016 y el 28 de junio de 2019.

El trabajo colaborativo consiste en hacer los análisis estadísticos descriptivos de la tasa de variación diaria del precio de la acción, asignada a su grupo. En la pestaña “Variaciones” del archivo Excel (http://bit.ly/36vbW46), hay diez acciones numeradas en el encabezado (encima del nombre de la acción), con los dígitos del cero (0) al nueve (1). A su grupo le corresponde la acción que coincida con el último dígito del número de su grupo. Un ejemplo de la asignación. Si el número de su grupo es 25, el último dígito es 5 por tanto le corresponde la acción de CEMARGOS. Otro ejemplo, si su grupo es 40, le corresponde ECOPETROL. Si su grupo desarrolla el trabajo con una acción distinta a la que le corresponde de acuerdo con la regla anterior, la nota es cero coma cero (0,0) puntos. 

Puntos para desarrollar por el grupo (semana 3 - 5)

Siguiendo la regla de Sturges, (1 + 3,3 * log10 n), para determinar el número de clases, construya la tabla de frecuencias completa de la acción que se le asignó a su grupo. Completa significa que se deben incluir las clases o intervalos, las marcas de clase o puntos medios de los intervalos, las frecuencias absolutas, las frecuencias absolutas acumuladas, las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas. Escriba la interpretación de los siguientes números:

• h6 (frecuencia absoluta para la clase 6)
• H7(frecuencia absoluta acumulada para la clase 7)
• F6(frecuencia relativas acumulada para la clase 6)
• f3 (frecuencia relativas para la clase 3)

 Adiciónele a la tabla de frecuencias, del punto 1 anterior, las columnas necesarias para obtener la tasa promedio ponderada de variación diaria del precio de la acción. En el contexto del problema, escriba la interpretación de este valor.

 Adiciónele a la tabla de frecuencias, del punto 1 anterior, las columnas necesarias para obtener la desviación estándar de la tasa promedio ponderada de variación diaria del precio de la acción. En el contexto del problema, escriba la interpretación de este valor.

Con los números obtenidos en 3 y 4, anteriores, obtenga e interprete el coeficiente de variación. En el contexto del problema, escriba la interpretación de este valor.

1. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

De acuerdo a las instrucciones dadas previamente los datos a analizar son los de ISA (Sugrupo 33) del cual se tiene lo siguiente:

2.1 Valores para las frecuencias

X max= 6.46

X min =-5.68

Con estos datos se halla el rango, que corresponde a Xmax - Xmin

R= 12.14

Posterior a esto se hallan los intervalos, es decir la cantidad de casillas que debe tener nuestra tabla.

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